Sviluppato da Larry Connors, la strategia di RSI 2-periodo è una strategia di trading mean-reversion progettato per acquistare o vendere titoli dopo un periodo correttiva La strategia è piuttosto semplice Connors suggerisce alla ricerca di opportunità di acquisto quando 2-periodo RSI si muove al di sotto 10, che è considerato profondamente ipervenduto al contrario, gli operatori possono cercare nuove opportunità di vendita allo scoperto quando 2-periodo RSI si muove sopra 90 Questa è una strategia piuttosto aggressiva a breve termine progettato per partecipare a una tendenza in corso non è progettato per identificare le principali cime o fondi Prima di guardare i dettagli, notare che questo articolo è stato progettato per educare chartists su possibili strategie Noi non presentiamo una strategia di trading stand-alone che può essere utilizzato a destra, fuori dalla scatola, invece, questo articolo è destinato a migliorare la strategia di sviluppo e refinement. There sono quattro passi per questa strategia e livelli si basano sui prezzi di chiusura in primo luogo, identificare la tendenza principale utilizzando a lungo termine media mobile Connors auspica la media mobile a 200 giorni la tendenza a lungo termine è quando un titolo è sopra i suoi 200 giorni di SMA e giù quando un titolo è sotto i suoi 200 giorni SMA I commercianti dovrebbero cercare opportunità di acquisto, quando al di sopra del 200 giorni SMA e di breve opportunità di vendita, quando al di sotto del 200 giorni SMA. Second, scegliere un livello di RSI per identificare acquisto e di vendita all'interno di opportunità la tendenza più grande Connors testato livelli RSI tra 0 e 10 per l'acquisto, e tra 90 e 100 per la vendita Connors pensa che i rendimenti erano superiori quando si acquista su un dip RSI inferiore a 5 che su un dip RSI inferiore a 10 In altre parole, l'RSI inferiore immersa , maggiore è il rendimento degli successive posizioni lunghe per le posizioni corte, i rendimenti sono stati superiori in caso di vendita, a corto di un impulso RSI sopra 95 che su un aumento superiore al 90 In altre parole, più a breve termine ipercomprato la sicurezza, maggiore è la successiva ritorni su un terzo passo breve position. The comporta l'acquisto reale o sell-short ordine e la tempistica delle sue Chartists posizionamento può né guardare il mercato verso la fine e stabilire una posizione appena prima della chiusura o stabilire una posizione sul prossimo aperta ci sono pro e contro per entrambi gli approcci Connors sostiene la prima-del-vicino approccio acquisto poco prima della chiusura significa commercianti sono alla mercé della prossima apertura, che potrebbe essere con un gap Ovviamente, questo divario può aumentare la nuova posizione o immediatamente sminuire con una mossa avverso di prezzo attesa per l'apertura dà commercianti una maggiore flessibilità e può migliorare il quarto passo ingresso level. The è quello di impostare il punto di uscita Nel suo esempio utilizzando la SP 500, Connors sostiene uscendo posizioni lunghe su un movimento al di sopra del 5 giorni SMA e posizioni corte su un movimento al di sotto del 5 giorni SMA si tratta chiaramente di una strategia di trading a breve termine che produrrà uscite rapide Chartists dovrebbe anche prendere in considerazione un trailing stop o che utilizzano il Parabolic SAR volte una forte tendenza prende piede e trailing stop assicureranno che una posizione rimane fino a quando la tendenza extends. Where sono le fermate Connors non sostiene con fermate Sì, avete capito bene Nel suo test quantitativo, che ha coinvolto centinaia di migliaia di mestieri, Connors ha scoperto che registri effettivamente le prestazioni del male quando si tratta di azioni e indici azionari Mentre il mercato ha davvero una deriva verso l'alto, non si utilizza fermate può portare a perdite fuori misura e grandi utilizzi si tratta di una proposta rischiosa, ma poi di nuovo Trading è un gioco rischioso Chartists necessario decidere per themselves. Trading Examples. The grafico sottostante mostra il Dow Industrials SPDR DIA con la 200 giorni SMA rosso, a 5 periodi SMA rosa e 2-periodo RSI Un segnale rialzista si verifica quando DIA è al di sopra dei 200 giorni di SMA e RSI 2 si sposta a 5 o inferiore Un segnale ribassista si verifica quando DIA è al di sotto dei 200 giorni di SMA e RSI 2 si sposta a 95 o superiore C'erano sette segnali in questo periodo di 12 mesi, quattro rialzista e tre ribasso dei quattro segnali rialzisti, DIA spostato tre superiori di quattro volte, il che significa questi avrebbe potuto essere proficuo dei tre segnali di ribasso, DIA spostato inferiore solo una volta 5 DIA spostato al di sopra del 200 giorni SMA dopo i segnali di ribasso nel mese di ottobre una volta al di sopra del 200 giorni SMA, 2-periodo RSI non si mosse a 5 o inferiore per la produzione di un altro segnale di acquisto per quanto riguarda un guadagno o una perdita, sarebbe dipenderà dai livelli utilizzati per la stop-loss e profitto taking. The secondo esempio mostra di Apple AAPL commercio sopra i suoi 200 giorni di SMA per la maggior parte del periodo c'erano almeno dieci segnali di compra durante questo periodo sarebbe stato difficile da prevenire le perdite al primo cinque perché AAPL a zig-zag in basso da fine febbraio a metà giugno 2011 il secondo cinque segnali cavata molto meglio come AAPL zigzagando più alto dal Ago-gen Guardando questo grafico, è chiaro che molti di questi segnali sono stati presto in altre parole, Apple si trasferisce a nuovi minimi dopo che il segnale di acquisto iniziale e poi rebounded. As con tutte le strategie di trading, è importante studiare i segnali e cercare modi per migliorare i risultati i chiave è quello di evitare curve fitting, che diminuisce le probabilità di successo nel futuro Come notato sopra, la strategia di RSI 2 può essere presto perché le mosse esistenti spesso continuano dopo il segnale di la sicurezza può continuare più alto dopo RSI 2 picchi sopra 95 o più basso dopo RSI 2 immerge sotto 5 Nel tentativo di rimediare a questa situazione, chartists dovrebbero cercare una sorta di indizio che i prezzi sono effettivamente invertita dopo RSI 2 colpisce la sua estrema Ciò potrebbe comportare analisi candlestick, modelli di grafico intraday, altri oscillatori di momentum o anche modifiche al RSI 2.RSI 2 picchi sopra 95 perché i prezzi si stanno muovendo fino Stabilire una posizione short, mentre i prezzi si stanno muovendo fino può essere Chartists pericolose potrebbero filtrare questo segnale da parte in attesa di RSI 2 a tornare sotto la sua linea centrale 50 Allo stesso modo, quando un titolo è scambiato sopra i suoi 200 - day SMA e RSI 2 si muove al di sotto 5, chartists potrebbero filtrare questo segnale da parte in attesa di RSI 2 a muoversi sopra 50 questo sarebbe il segnale che i prezzi hanno infatti realizzato una sorta di breve termine girare Il grafico in alto mostra Google con RSI 2 segnali filtrati con una croce della linea centrale 50 non ci sono stati buoni segnali e segnali cattivi si noti che il segnale di vendita ottobre non è andato in vigore perché GOOG era al di sopra del 200 giorni di SMA per il momento RSI spostato sotto i 50 si noti inoltre che le lacune possono provocare disastri sui commerci I metà luglio, metà lacune ottobre e metà gennaio si è verificato durante i guadagni season. the RSI 2 strategia dà i commercianti la possibilità di partecipare a una tendenza in atto Connors afferma che gli operatori devono acquistare pullback, non sblocchi al contrario, gli operatori devono vendere rimbalzi ipervenduto, non supportare infrange questa strategia si inserisce con la sua filosofia Anche se Connors test mostra che si ferma influire negativamente sulle prestazioni, sarebbe prudente per i commercianti di sviluppare una uscita e stop-loss strategia per eventuali operatori di sistema di negoziazione potrebbe uscire anela quando le condizioni diventano ipercomprato o impostare un trailing Stop Allo stesso modo, i commercianti potrebbe uscire pantaloncini quando le condizioni diventano ipervenduto Tenete a mente che questo articolo è concepito come un punto di partenza per lo sviluppo del sistema di trading Utilizzare queste idee per aumentare le tue stile di trading, le preferenze di rischio-rendimento e giudizi personali Clicca qui per un grafico della SP 500 con RSI 2.Below è il codice per l'Advanced Scan Workbench che i membri aggiuntivi possono copiare e paste. RSI 2 Acquista Signal. CVR3 VIX mercato Timing. CVR3 VIX mercato Timing. The CVR3 è una strategia di trading a breve termine con il CBOE Volatility Index VIX in tanto la SP 500 Sviluppato da Larry Connors e Dave Landry, questa strategia cerca sovraesposto letture VIX per segnalare la paura eccessiva o avidità nel mercato azionario paura eccessiva viene utilizzato per generare segnali di acquisto in questa strategia di ritorno alla media, mentre un'eccessiva avidità viene utilizzato per generare vendere signals. VIX Defined. The CBOE Volatility Index VIX misura la volatilità implicita per un paniere di opzioni put e call per la SP 500 in particolare, il VIX è progettato per misurare la volatilità di 30 giorni previsto per la volatilità SP 500 è una misura di rischio volatilità relativamente elevata riflette rischio più elevato nel mercato azionario volatilità relativamente bassa suggerisce basso risk. The VIX è anche conosciuta come la volatilità dell'indice paura e il picco VIX quando la paura colpisce il mercato azionario Questo provoca un aumento della volatilità implicita per le opzioni put, che significa prezzi put impennata anche compiacimento è l'opposto della paura il VIX si muove in basso come la paura si attenua ed i commercianti sono considerati compiacenti quando il VIX raggiunge troppo bassa levels. There sono tre regole per segnali di acquisto e tutti e tre riguardano direttamente al CBOE Volatility Index VIX questo articolo elenca le regole nella prima frase e quindi fornire una metodologia basata su SharpCharts.1 il minimo giornaliero è di sopra della sua media mobile a 10 giorni Ciò significa che l'intera barra o candela deve essere al di sopra di 10 giorni in movimento average.2 il quotidiano vicino è di almeno 10 di sopra della sua media mobile a 10 giorni la percentuale Price Oscillator PPO può essere utilizzato per definire regola dei due, ma ciò significa usare una di 10 giorni mobile esponenziale 1,10,1 media PPO mostra la differenza percentuale tra il 1- giorno EMA vicino e il 10 giorni EMA a PPO pari a 10 o superiore indica che la chiusura è di almeno 10 sopra i 10 giorni di EMA.3 la stretta è sotto il aperta Questa regola è una modifica da Dave Landry significa semplicemente che il candelabro deve essere nero o pieni Un candeliere pieno indica che la chiusura è inferiore alla aprire una candela bianca o vuota indica la chiusura è sopra l'esempio open. Buy Example. The sopra rappresenta la volatilità CBOE VIX della finestra principale, la percentuale prezzo Oscillator 1,10,1 nella finestra centrale e la SP 500 nella finestra inferiore Ottenere tutte le tre regole per allineare lo stesso giorno doesn t accadere più spesso come si potrebbe pensare le frecce verdi evidenziano quattro segnali di acquisto da fine luglio a fine settembre 2011 Chartists potrebbe prendere in considerazione le finestre regola con la ricerca di tutte le tre regole per attivare in tempi tre giorni Ciò aumenterebbe il numero di signals. Sell Signal.1 l'elevata del VIX è al di sotto della media mobile a 10 giorni Ciò significa che l'intera barra o candeliere deve essere inferiore al 10-giorni mobile average.2 il quotidiano vicino è di almeno 10 al di sotto del 10 giorni di media mobile Ancora una volta, chartists possono utilizzare la percentuale Price Oscillator 1,10,1 per misurare questo Un valore di -10 significa che la vicino è il 10 per cento al di sotto di 10 giorni EMA.3 la stretta è al di sopra del aperta Questa modifica da Dave Landry significa che la candela deve essere bianco o esempio hollow. Sell Example. The seguente mostra un segnale di vendita nella seconda metà del 2011 PPO 1,10,1 spostato al di sotto -10 diverse volte e ci sono stati un paio di candelabri bianchi al di sotto della media mobile a 10 giorni, ma le tre regole solo allineato ancora una volta, rilassante queste regole con la creazione di una finestra regola 3 giorni sarebbe aumentare la frequenza del segnale. Connors e Landry suggerito relativamente stretti stop loss su posizioni lunghe, uno stop-loss verrebbe attivato quando il VIX si muove al di sotto di 10 giorni del giorno precedente s media mobile su base intraday posizioni corte potrebbero essere chiuse quando il VIX si muove al di sopra del prima giornata s 10 giorni di media mobile In alternativa, Connors e Landry suggeriscono che i commercianti potrebbero uscire entro due a quattro giorni Questo rende il sistema molto a breve termine orientato Chartists può anche prendere in considerazione applicare uno stop-loss direttamente alla SP 500 utilizzando il Parabolic l'articolo SAR. This non è progettato per promuovere una singola strategia di trading a destra, fuori dalla scatola, invece, è stato progettato per mostrare una strategia di trading sviluppato da un professionista Larry Connors e David Landry progettato questa strategia in base alle proprie preferenze commerciali, che potrebbe non andare bene Distinti Chartists dovrebbero imparare dalla metodologia, applicare alcune modifiche e di sviluppare una strategia che si adatta alle loro stile di trading la strategia CVR3 utilizza il VIX esclusivamente, il che significa che è un ottimo mezzo per integrare altre strategie per la negoziazione i principali indici ad esempio, chartists potrebbero allungare i periodi di sguardo-back per le medie e la percentuale Price Oscillator PPO per rendere questa una strategia più a medio termine orientato Chartists potrebbe anche cercare alternative che utilizzano settimanale nota charts. Also che il Chicago Board Options Exchange CBOE calcola indici di volatilità per una serie di movimento diversi ETF e indici questi includono gold SPDR, il Fondo di petrolio degli Stati Uniti, l'Euro valuta trust, il Dow Industrials e il Nasdaq 100 cartisti possono utilizzare questi indici per sviluppare strategie di trading per il Dow, Nasdaq 100, il petrolio, l'oro e l'euro. la strategia CVR3 è una strategia di ritorno alla media classico che si avvale di condizioni sovraesposto il VIX è utilizzato per misurare la paura eccessiva e compiacenza volta sovraesposto, un ritorno alla media è prevista in quanto i prezzi poi assestarsi Perché il VIX è l'unico indicatore utilizzato, chartist dovrebbe anche analizzare l'azione dei prezzi e gli indicatori per la SP 500, che è, dopo tutto, il titolo sottostante CRV3 segnali di acquisto dovrebbe essere abbinato con le indicazioni rialzista sul grafico SP 500 Allo stesso modo, CVR3 vendere i segnali devono essere abbinati con le indicazioni ribassiste sul prezzo chart Tenete a mente che questo articolo è concepito come un punto di partenza per lo sviluppo del sistema di trading Utilizzare queste idee per aumentare le tue stile di trading, le preferenze di rischio-rendimento e giudizi personali Clicca qui per un grafico del VIX con il PPO 1,10,1 e la SP 500.Further Study. From il creatore della strategia CVR3, questo libro dETTAGLI più strategie di trading e comprende un capitolo sulle uscite Connors mostra anche i dettagli dei suoi back-test e fornisce linee guida per migliorare il commercio results. Short Trading Strategies Termine che lavorare Larry Connors e Cesar Alvarez. How all'uso l'VIX per il mercato Timing. The VIX, o indice di volatilità, può essere utilizzato per cronometrare i vostri commerci al mercato Questo sistema di market timing è stato sviluppato da Larry Connors e è diventato noto come Connors VIX Reversal e 'utilizzato per identificare quando la SP mercato globale 500 è probabile che reverse. Keep un occhio su questo indicatore e utilizzarlo in aggiunta al normale strategy. What market timing è il VIX. The volatilità misure Indice VIX volatilità futura esso ci fornisce una buona indicazione del livello di paura e l'avidità nel market. Volatility è media ritornare Ciò significa che i periodi di elevata volatilità alla fine tornare al loro media e periodi di bassa volatilità alla fine salirà a loro letture mean. High di solito si verificano dopo un mercato Sell-off e si vuole essere concentrandosi su posizioni lunghe letture basse di solito si verificano dopo un rally e si desidera essere concentrandosi su posizioni corte facciamo sempre il contrario della crowd. Here è un chart. There sono circa 10 diversi tipi di inversioni VIX chiamati segnali CVR Qui sono due dei them. Using periodo di 10 in movimento average. The primo usa la media mobile a 10 periodo Si può vedere questo media mobile sul grafico sopra Quando il VIX ottiene 10 al di sopra del periodo di 10 media mobile, il SP 500 sarà svendendo ha raggiunto un estremo e sarà probabilmente di invertire di nuovo alla upside. You voler essere alla ricerca di lunghe configurazioni, perché questo ha correttamente previsto la direzione del mercato circa il 70 del moltissimo. È è l'opposto per brevi configurazioni cercare il VIX per ottenere 10 al di sotto del periodo di 10 media mobile a cercare breve setups. Using il secondo RSI indicator. The utilizza l'indicatore RSI con un'impostazione 5 periodo vedi tabella above. when l'RSI diventa superiore a 70 il VIX è ipercomprato e il mercato è ipervenduto Cercare lunghe configurazioni quando l'RSI scende al di sotto di 30 il VIX è ipervenduto e il mercato è cercare ipercomprato per brevi messe a punto ho segnato il grafico qui sopra nel pannello RSI con le frecce verdi e rosse visualizzare il lungo e breve signals. Remember che le inversioni VIX vengono utilizzati per identificare gli estremi di mercato nella SP 500 Quindi, al fine di questi segnali significativi, si vuole usarli per il commercio di questo indice si SPY o trovare grafici delle scorte che sembrano simili al grafico della SP 500.Read di più su queste inversioni VIX e un bel paio di altre strategie di trading a breve termine del libro, a breve termine strategie di trading che Work. Once si inizia a imparare le inversioni VIX, e cominciare a vedere quanto spesso il mercato in realtà inverte quando si arriva più segnali puntano tutti nella stessa direzione, vi renderete conto quanto sia prezioso questa conoscenza è si avranno anche un vantaggio enorme rispetto ad altri operatori.
No comments:
Post a Comment