Volume-ponderata media mobile esponenziale V-EMA e il Directional Movement Indicator. We raccolgono prezzo e di volume di dati per alcune azioni o fondi comuni di investimento, per gli ultimi giorni N, vale a dire P 1 V 1, P 2 V 2, P 3 V 3 PNVN e di calcolo, con questo info. Num Ora EMA degli ultimi N valori di Volume Prezzo e Den Ora EMA degli ultimi N valori di volume. Che doesn t spiegano come calcolare loro pazienza Domani, una volta che ve ottenuto il prezzo, PN 1 e Volume, VN 1 abbiamo calculate. and Num e Den rappresentano rispettivamente numeratore e il denominatore, e 1 - 2 N 1 così, per N 14 di 14 giorni V-EMA ci piacerebbe avere 1 - 2 15 0 867.To avviare questa procedura prima che ve ottenuto un po 'di prezzi e volumi che abbiamo appena use. Num Ora 1 - Volume x prezzo e Den ora 1 - Volume. Thereafter , usiamo la formula magica. Esempio Okay, supponiamo che il prezzo di chiusura e il volume sono 23 50 e 5.250 9, in migliaia di azioni scambiate Supponiamo, inoltre, che noi stiamo lavorando con una media mobile di 14 giorni, in modo da 0 867 e Num 1-0 867 5.250 9 23 50 16.412 e Den 1-0 867 5.250 9 698 37 in modo V-EMA Ora Num Ora Den Ora 16412 698 37 23 50 da qui. Ma che s proprio oggi s prezzo che contento avete notato Tuttavia, abbiamo bisogno di avere un valore di partenza per Num e Den Domani, supponiamo che il nostro prezzo e di volume sono 24 50 e 1.477 8 chilo-azioni, così ora usiamo formula magica . E così via e così via Destra Mentre continuiamo, generiamo un esponenziale del volume ponderata media mobile e. È questo che si ri dopo un volume ponderato Beh uh non esattamente ci ri davvero dopo un volume ponderato Directional Movement Indicator DMI. Io ho dimenticato quello che viene poi tornare indietro e leggere la roba Analisi Tecnica Tuttavia, in poche parole, si calcola una sequenza di punti Bull e Bear punti a seconda delle aumenti delle massime giornaliere rispetto alle riduzioni di bassi tutti i giorni e abbiamo poi calcolare le medie mobile esponenziale EMA di queste due sequenze di Bull and Bear punti, chiamando questi EMA s DMI e DMI e ci si eccitano quando DMI supera DMI perché ci aspettiamo quindi il brodo a decollare in modo guardiamo la loro differenza ADX DMI - DMI in modo che. Mi dispiace ho chiesto Vogliamo considerare la differenza tra l'ordinario, giardino-varietà DMI e la versione Volume ponderata, che noi chiameremo VDI Considerate i seguenti grafici, dove sta facendo la cosa DMI ignorando il volume di trades. Notice che l'ADX immerso negativo a metà maggio Forse che s l'inizio di un declino Forse dovremmo vendere Forse dovremmo preoccuparci Tuttavia, questo tuffo segue un periodo di basso volume vedi tabella in alto a sinistra se avessimo incluso il volume nei nostri calcoli. Vuoi dire, usare VDI e VDI - e VDX VDI - VDI - al posto di Don t interrompere Se includiamo volume troviamo la following. and ora, se possediamo il titolo, abbiamo ri felici Il calcio, pensiamo, si riprenderà in fretta. Ma potrebbe andare nella direzione opposta voglio dire Sì, potrebbe andare nella direzione opposta compreso il volume potrebbe farvi molto nervoso, ad esempio, qui è un'altra stock. Without utilizzando la ponderazione del volume, ma solo lo standard DMI, l'ADX doesn t andare negativo ai primi di maggio, tuttavia, se consideriamo anche il volume, il VDX va negativo per una settimana o giù di lì. Così che cosa s la morale di questa storia La morale Credo che dovremmo pensare a comprare o vendere solo quando il VDX va positiva o negativa di un importo significativo. Cosa c'è di significativo Hmmm buona domanda che suggerirei using. then ci piacerebbe ottenere una percentuale e siamo d rilassarsi a meno che il VDX è salito sopra, per esempio, 30 o sceso sotto, per esempio, -30. Quindi, se vedo il calo VDX a -15, come nel grafico sopra, ho solo tornare a sleep. There sa foglio di calcolo si può giocare con Si può scegliere ADX o il VDX Volume ponderata Sembra this. Just DESTRA - click sulla foto per scaricare il d spreadsheet. In frattempo, qui sa poco VDX s al contrario di ADXs a ponder. And, per un cambio di passo, perché non ci ain t esistono dati di volume per questo indice, il ADX per il Nasdaq, sotto . Ma per quanto riguarda la grande goccia nel NAZ, l'anno scorso Ok, qui s un quadro per questo. Così, sembra che ADX anticipato la caduta di sorta se otteniamo eccitati circa 30 goccia Credete in questa roba l'analisi tecnica. Beh, uh non proprio. Ad esempio, sarebbe questa roba ADX hai tenuto fuori dal Nasdaq, per tutto l'anno domanda 2000.Good let s vedere Supponiamo di avere 1.000 investito nel Nasdaq, nel gennaio 2000 e abbiamo guardare il ADX. When si scende al di sotto -30 noi vendiamo tutto, mettere i soldi sotto un cuscino e aspettare quando l'ADX supera il 30 compriamo indietro e rimanere finché non si scende sotto -30 di nuovo. Si presenta come hai fatto 12 9 per l'anno, mentre il NAZ sceso ciò corso 40.Yes, ma nota che ho venduto a marzo e tenuto il denaro fino alla fine di maggio ho anche comprato indietro, a volte verso la fine del mese di agosto, e ottenuto in un secondo momento, quando l'ADX è sceso da 30 a -30 in circa una settimana o giù di lì e ho perso i soldi. Quindi, credi a questa roba analisi tecnica Beh uh non really. So, indovinate magazzino dovremmo preoccupare, ora, il 27 maggio 2001. Come molte ipotesi ottengo. Pfizer Mi stai sure. Ask di nuovo in una settimana o three. here s una più recente Pfizer. Aha Così la vostra previsione è lousy. Ya vincere qualche Ya perdere un po '. Ma è VDX la roba volume-weighted, davvero meglio di ADX Uh lasciare s provarlo su qualche magazzino che s stato intorno per un po ', come forse. Che ne dite di General Electric E 's stato intorno dal momento che la DOW aveva scorte solo una dozzina e io Direi che Ok, qui è ciò che noi ll do. At alla fine di ogni settimana si segnala la Open, High, Low e prezzi di chiusura per quella settimana. using la media di questi quattro prezzi, Apertura Massimo Minimo Chiusura 4, si calcola il 4 settimane VDX. If il VDX sale oltre 30 abbiamo acquistare le azioni a prossima settimana s Apertura price. If il VDX scende sotto -30 vendiamo il magazzino a prossima settimana s prezzo di apertura e il bastone il denaro in mercato monetario, al 2 per year. On destra, il risultato finale da gen 85 a Jun 01.Below, alcuni primi piani, dove i puntini indicano prime commuta tra lo stock e Money Market. Allora, qual è stato il guadagno annualizzato per il Per GE, il guadagno annualizzato da Gen 85 a 1 giugno è stato di 20 0 e per VDX è stato 23 1. Che dire ADX cosa se semplicemente ignorato il volume Per ADX il guadagno annualizzato era di circa 22 9 . Grande affare Aah, ma se si fosse 100K investito per quegli anni, è d fare una differenza di oltre 100.000 nel vostro portafoglio finale - se è stato utilizzato VDX invece di ADX - da circa 2 9M a 3 0M e che s significativo, eh e se abbiamo appena fatto un buy-and-hold con il brodo di GE, ci piacerebbe hanno circa 2M entro giugno 01. quello di 4 settimane media è che il miglior numero e che il 30 figura - e il 30 è a voi io la chiamo la parametro tranquillità volete tranquillità Scegli - 100, relax, non fare nulla, è necessario l'adrenalina Scegli - 5. Aha così si guardò i dati storici e raccolse i parametri, come 4 settimane di e 30 in modo da rendere VDX guardare bene bene uh è necessario utilizzare i dati storici per ogni azione al fine di valutare i parametri appropriati per quella particolare azione Voglio dire, non tutti gli stock si comportano allo stesso modo in cui alcuni sono più volatili Alcuni sono. Mumbo Jumbo Inoltre, si ignora il costo di negoziazione e che dire di intervalli di tempo più lunghi e. E se hai ignorato il volume e appena ADX utilizzato Il guadagno annualizzato sarebbe stato uh 17 0, ma devo dire che ha più senso per includere il volume Dopo tutto, i prezzi delle azioni associate a un volume più alto di certo sono più importanti della quota prezzo quando a poche azioni commercio solito ci sono più persone coinvolte prezzi ponderato per il volume di darci una stima del prezzo medio pagato per uno stock utilizzando il prezzo, da solo, è come dire che le dimensioni di una macchina - ignorando il peso della vettura - che proprio la sua dimensione da sola determinare la quantità di forza necessaria per spostare la macchina e 'come dire that. For gyrfalcon e altri Nortel - e XIU-watchers. NOTE ci sa semplice foglio di calcolo disponibile basta digitare il simbolo di borsa, fare clic su un pulsante mentre si è connessi alla rete e scarica i dati pertinenti e le trame del thanx VDX a Ron M il foglio di calcolo si presenta come this. To scaricare il foglio di calcolo, DESTRA Cliccare qui e Salva oggetto o Salva Link. Volume ponderato VWAP Prezzo medio. Volume prezzo medio ponderato VWAP. Volume-media ponderata del prezzo VWAP è esattamente quello che suona come il prezzo medio ponderato per volume VWAP è uguale al valore in dollari di tutti i periodi di scambio diviso per il volume di trading totale per le partenze al giorno di calcolo attuali in cui il commercio si apre e si conclude quando commercio non si chiude Perché è buono per il giorno di negoziazione corrente, periodi e dati intraday sono utilizzati nel rispetto calculation. Tick Minute. Traditional VWAP si basa su dati tick Come si può immaginare, ci sono molti zecche commerci durante ogni minuto della giorno titoli attivi durante i periodi di tempo attivi possono avere 20-30 zecche in una sola con 390 minuti in una tipica giornata di borsa minuto, molti stock finire con ben oltre 5000 battiti al giorno, ci sono oltre 5000 titoli scambiati ogni giorno e queste zecche iniziare ad aggiungere in modo esponenziale Inutile dire che, tic-dati è molto risorse intensive. Instead del VWAP sulla base dei dati tick, offre VWAP intraday sulla base di periodi intraday 1, 5, 10, 15, 30 o 60 minuti Nota che VWAP non è definito per periodi giornalieri, settimanali o mensili a causa della natura del calcolo vedere below. There sono cinque passi coinvolti nel calcolo VWAP in primo luogo, calcolare il prezzo tipico per il periodo intraday Questa è la media della alta, bassa e stretta secondo, moltiplicare il prezzo tipico per il periodo s terzo volume, creare un totale parziale di questi valori questo è noto anche come totale Quarto cumulativo, creare un totale parziale del volume di volumi cumulativi Quinto, dividere il totale parziale del prezzo-volume il totale parziale dei volumi. il esempio sopra mostra 1 minuto VWAP per i primi 30 minuti di negoziazione in IBM Divisione di prezzo-volumi cumulativa per volume cumulativo produce un livello di prezzo che viene regolato ponderata per volume il primo valore VWAP è sempre il prezzo tipico perché il volume è pari a il numeratore e il denominatore si annullano a vicenda nel primo calcolo il grafico seguente mostra barre di 1 minuto con VWAP per IBM prezzi variavano da 127 36 in alto a 126 67 sul basso per i primi 30 minuti di negoziazione in realtà è stato una bella volatili primi 30 minuti VWAP variava da 127 21-127 09 e ha trascorso il suo tempo nel bel mezzo di questo range. Like medie mobili, VWAP ritardi prezzo, perché è una media basata su dati passati I dati più vi è, maggiore è la lag un titolo è stato scambiato per qualche 331 minuti da 3:00 Come una media cumulativa, questo indicatore è simile a una media mobile a 330 periodo che è un sacco di dati passati il valore di 1 minuto VWAP alla fine della giornata è spesso abbastanza vicino per il valore finale di 390 minuti media mobile entrambe le medie mobili sono basate sulle barre 1 minuto per quel giorno alla fine, entrambi sono basati su 390 minuti di dati un giorno intero non si può confrontare la media mobile 390 minuti al VWAP durante la giorno però Una media mobile 390 minuti a 12 12:00 includerà i dati del precedente VWAP giorno non si ricorderà, i calcoli VWAP nuovo inizio alla apertura e alla fine alla fine 150 minuti di negoziazione sono trascorsi dal 12 12:00 Pertanto, VWAP a 12 00 sarebbe hanno bisogno di essere confrontato con un 150 minuti in movimento average. Despite questo ritardo, chartists possono confrontare VWAP con il prezzo corrente per determinare la direzione generale dei prezzi intraday funziona in modo analogo ad una media mobile In generale, i prezzi sono in calo intraday quando sotto VWAP e intraday i prezzi sono in aumento quando sopra VWAP VWAP cadrà da qualche parte tra il giorno s di alta gamma bassa quando i prezzi sono gamma limitata per il giorno I prossimi tre grafici mostrano esempi di aumento, in diminuzione e VWAP. Uses piatte per VWAP. VWAP viene utilizzato per identificare la liquidità punti Come misura prezzo ponderato per il volume, VWAP riflette il livello dei prezzi ponderati in volume Questo può aiutare le istituzioni con ordini di grandi dimensioni l'idea non è quella di perturbare il mercato quando si entra in grande acquisto o vendita ordini VWAP aiuta queste istituzioni a determinare i punti di prezzo liquidi e illiquidi per un titolo specifico nel corso di un brevissimo period. VWAP tempo può essere utilizzato anche per misurare l'efficienza di scambio Dopo l'acquisto o la vendita di un titolo, istituzioni o individui possono confrontare il loro prezzo al VWAP valori un ordine di acquisto eseguito sotto del valore VWAP sarebbe considerato un buon riempimento perché la sicurezza è stato acquistato ad un prezzo medio al di sotto al contrario, un ordine di vendita eseguito al di sopra del VWAP sarebbe considerato un buon riempimento perché è stato venduto ad un price. VWAP sopra la media serve come punto di riferimento per i prezzi per un giorno quanto tale, è più adatto per Chartists analisi intraday può confrontare i prezzi attuali con i valori VWAP per determinare il VWAP tendenza intraday può anche essere usato per determinare il valore relativo prezzi al di sotto dei valori VWAP sono relativamente basse per quel giorno o di tempo specifico i prezzi al di sopra dei valori VWAP sono relativamente alti per quel giorno o momento specifico Tenete a mente che VWAP è un indicatore cumulativo, il che significa che il numero di punti di dati aumenta progressivamente per tutto il giorno su un grafico a 1 minuto, IBM avrà 90 punti dati minuti entro le 11, 210 punti di dati da 13:00 e 390 punti di dati da parte del vicino il numero aumenta drasticamente come il giorno si estende Questo è il motivo per VWAP ritardo dei prezzi e il GAL aumenta man mano che il giorno extends. Volume-media ponderata del prezzo VWAP può essere tracciata come un indicatore di sovrapposizione su Sharpcharts Dopo aver inserito il simbolo di sicurezza, scegliere un periodo intraday e una gamma Questo può essere per 1 giorno o riempire le cartisti grafico alla ricerca di maggiori dettagli può scegliere di compilare la tabella di cartista alla ricerca di livelli generali può scegliere uno giorno VWAP possono essere tracciati su più di un giorno, ma l'indicatore saltare dal suo valore di chiusura prima del prezzo tipico per la prossima aperto come un nuovo periodo di calcolo inizia si noti inoltre che i valori VWAP a volte può cadere il VWAP grafico dei prezzi a 45 5 saranno visualizzati su un grafico con una fascia di prezzo da 45 a 8 a 47 Chartists a volte hanno bisogno di estendere la gamma di un giorno intero per vedere VWAP sul grafico il valore VWAP è sempre visualizzato in alto a sinistra del grafico Fare clic sul grafico qui sotto per vedere un example. While dal vivo passando attraverso indicatori di divergenza qui in I forum attraverso un MACD. I volume appena provato con la mia e che non corrisponde con la mia ho controllato la formula che era molto diverso da quello del volume Weighted Moving Average. The calcolo per MACD è EMA di 12 giorni i periodi di chiusura al netto del EMA di 26 giorni i periodi di chiusura del volume di Price. A MACD ponderata è molto efficace in quanto include la componente di volume con il price. Hence VWMACD funziona a be. the EMA di Volume 12 giorni i periodi di Prezzo di Chiusura EMA di 12 giorni il volume meno il EMA di Volume 26 giorni i periodi di Prezzo di chiusura EMA di 26 giorni volume. I hanno fornito la versione corretta del volume Weighted Moving Average come descritto nel libro Bollinger sul Bollinger Bands. The comprare vendere i segnali rimangono le stesse che usiamo in MACD. NB a volte volumi precedono le azioni di prezzo, a volte entrambi si verificano simultaneamente e alcune volte prezzi precedono le actions. I volumi sto lavorando sulla divergenza di questa VWMACD che sarò distacco non appena mi completa e prova it. Here è uno screenshot di come l'oscillatore indicatore looks. Tags, AmiBroker Inserito da prasadbrao quasi 5 anni ago. Similar formule.
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