Trading Strategia Test

Trading Strategy Tester testare e ottimizzare il vostro robot commerciale prima di usarlo per la negoziazione vera e propria il built-in MetaTrader 5 Strategy Tester facilita il test delle prestazioni del robot automatizzato nel commercio. Questo potente strumento, non solo permette di testare l'efficienza di un Expert Advisor, ma anche consente di rilevare i migliori parametri di ingresso prima di eseguire l'EA sul tuo conto reale. L'intera operazione del Tester strategia si basa su quotazioni storiche di valute, azioni e altri beni. Durante il test, l'Expert Advisor passa attraverso le citazioni accumulati ed esegue transazioni virtuali in base al suo algoritmo. Questa procedura permette di valutare come l'EA avrebbe negoziate in passato. La strategia Tester MetaTrader 5 permette di testare consulenti esperti in più valute. trading robot hanno accesso a tutti gli strumenti finanziari nel tester e in grado di eseguire operazioni di trading con nessuno di loro. Questa funzione permette di testare ancora più sofisticati Expert Advisors che sono in grado di analizzare più valute e identificare la correlazione tra loro. Il vantaggio principale della procedura di prova è la possibilità di valutare una performance robot prima negoziazione in un conto reale. Inoltre, ci vogliono solo pochi minuti nel tester e non di giorni, settimane o mesi necessari per testare un EA nel mercato reale. Questo è un vantaggio indiscutibile del Tester strategia, ma non tutte le sue capacità. Test modalità Tester MetaTrader 5 Strategy offre diverse modalità di test per ottenere il rapporto di speedquality ottimale in base alle esigenze degli operatori. Ogni tick viene utilizzato per garantire la migliore precisione di test. condizioni simulate sono il più realistico in questa modalità. 1 minuto OHLC viene introdotto per gli operatori che vogliono testare una strategia rapidamente, ma anche con precisione allo stesso tempo. Selezionare i prezzi Aperto solo se avete bisogno di stima molto veloce e approssimativa basata su barre prezzi di apertura. Il Tester strategia non viene utilizzata solo per la prova dei robot commerciali, ma è anche usato per risolvere molti problemi matematici con ottimizzazione dei parametri. In questo caso la storia di trading non viene utilizzato e il contesto di mercato non è simulato lasciando il posto a calcoli matematici implementati nella Expert Advisor. Con il test di stress, la sperimentazione di trading robot può essere ancora più realistica. modalità Random Delay simula ritardi di rete durante il trasferimento e l'elaborazione delle richieste di negoziazione, nonché dei ritardi di esecuzione richieste dai concessionari nel commercio reale. Visualizzazione grafica dei risultati dei test di visualizzazione dei risultati dei test Expert Advisors è una delle caratteristiche più notevoli del Tester strategia. I risultati sono mostrati nelle figure che mostrano un utile Expert Advisors durante un test. Inoltre, essi sono rappresentati anche da una grande quantità di dati statistici tra cui rapporto percentuale profitloss, numero di offerte profitableloss-making, fattore di rischio, payoff atteso e molto altro ancora. risultati strategie di sperimentazione possono essere presentati in tabelle per un'analisi più conveniente. Visual Testing Visual Testing consente di tenere traccia di un Expert Advisor operazioni sui dati sui prezzi storici e in tempo reale: Tutte le offerte effettuate sono visualizzate su un grafico, che rende l'analisi più conveniente. Il processo di test può essere rallentato o fermato a osservare come il commercio viene eseguita in qualsiasi particolare intervallo di tempo. La modalità di visualizzazione permette al trader non solo di monitorare il funzionamento trading robot in tempo reale, ma permette inoltre la sperimentazione di indicatori tecnici personalizzati. Ad esempio, è possibile valutare un comportamento indicatori su dati storici prima di acquistare dal mercato. Ottimizzazione Un'altra importante utilità del Tester strategia è la funzione di ottimizzazione, che permette di scegliere i migliori parametri di ingresso per uno specifico robot commerciale. Per esempio, con l'ottimizzazione, è possibile modificare i parametri per ottenere la massima redditività e stabilità, il minimo rischio e così via. Durante il processo di ottimizzazione, un robot commerciale è testato più volte con diversi set di parametri. Dopo l'ottimizzazione, è possibile confrontare i risultati per selezionare i parametri che forniscono le migliori prestazioni per il vostro robot. Il numero di combinazioni di parametri di input nella ottimizzazione può essere schiacciante: è possibile avere fino a centinaia o addirittura migliaia di tali combinazioni. Come risultato, l'ottimizzazione può trasformarsi in un processo molto estesa, ma ancora può essere accorciato in modo significativo attraverso l'uso di algoritmi genetici. Questa funzione consente di disattivare la ricerca di serie di tutte le combinazioni di parametri di ingresso e seleziona solo quelle che meglio soddisfano i criteri di ottimizzazione stabiliti. Nelle fasi successive, le combinazioni ottimali sono incrociate fino ad ottenere il miglior risultato possibile. Gli algoritmi genetici contribuiscono a ridurre notevolmente il numero di combinazioni e il tempo totale di ottimizzazione. visualizzazione grafica dei risultati di ottimizzazione Il Tester strategia fornisce potenti 2D e strumenti 3D per l'analisi visiva dei risultati di ottimizzazione. Ad esempio, è possibile analizzare la correlazione di un risultato finale con due parametri in 2D, mentre 3D consente di visualizzare l'intero processo di ricerca ottimale risultato durante l'ottimizzazione. In aggiunta alle funzionalità integrate, è possibile utilizzare hrefmql5enarticles403custom metodi di visualizzazione. Non vi è alcuna necessità di preparare i dati in qualche modo specifico, esportarlo o un processo in un'applicazione di terze parti. I risultati possono essere rivisti durante il processo di ottimizzazione. Forward test L'opzione avanti test integrato consente di evitare il problema di eccesso di ottimizzazione o il parametro raccordo. Questa opzione divide il database di citazioni di valuta e di scorte di ottimizzazione in due parti distinte. L'ottimizzazione viene eseguita per la prima parte, mentre la seconda parte viene utilizzata per confermare i risultati ottenuti. Se un robot commerciale è ugualmente efficace su entrambi i segmenti, questa è la prova che il sistema commerciale ha le migliori parametri, e il parametro raccordo è praticamente impossibile. MQL5 Cloud Network test e ottimizzazione distribuita consente il collegamento di risorse di elaborazione aggiuntive al fine di migliorare questi processi. Ad esempio, è possibile utilizzare altri computer in rete locale per accelerare il processo di ottimizzazione. Ma non è tutto. MQL5 Cloud Network è una rete cloud computing che unisce migliaia di computer in tutto il mondo. Il Tester strategia in grado di connettersi alla rete beneficiando di potenza di calcolo quasi illimitata. Con il Cloud Network MQL5, l'ottimizzazione delle applicazioni di trading, che normalmente richiedere mesi per calcolare se si utilizza un solo computer, può ora essere completata in poche ore. MQL5 Cloud Network può essere attivata attraverso la piattaforma di trading MetaTrader 5 in appena un paio di clic. Ulteriori informazioni su come MQL5 Cloud Network in grado di accelerare i calcoli gtgt Oltre a utilizzare la rete di calcolo distribuito, è possibile fornire la vostra potenza di calcolo della CPU e guadagnare denaro. Si dovrebbe avviare il componente MetaTester incluso nella piattaforma di trading MetaTrader 5 e il computer sarà collegato al Cloud Network MQL5. Il Tester strategia è uno strumento potente straordinario realizzato per gli sviluppatori di trading robot. Senza l'utilizzo del tester, la creazione di un robot efficiente ed affidabile è praticamente impossibile. Il Tester strategia consente di risparmiare un sacco di tempo e permette di creare un vero e ottimali di trading robotMetaTrader 5 - strategie Esempi Test di trading sul reale zecche L'articolo fornisce i risultati di test di una semplice strategia di trading in tre modalità: 1 minuto OHLC utilizzando solo Open, High, Low e ai prezzi di chiusura di bar verbale dettagliato modellazione in ogni modalità di zecca, così come il più accurato ogni tick basano su modalità reale zecche applicando i dati storici effettivi. Confrontando i risultati ci permette di valutare la qualità in vari modi, e ci aiuta a utilizzare il tester più efficiente per ricevere risultati più velocemente. 1 minuto modalità OHLC permette di ricevere i risultati dei test rapido stime, ogni modalità tick è più vicino alla realtà, durante il test sul zecche reali è più precisa, ma in termini di tempo. Tenete a mente che gli errori in una logica di trading robot possono influenzare il numero di operazioni di trading che fanno i risultati dei test di strategia più sensibili a una modalità di test selezionato. strategia di trading Abbiamo sviluppato una strategia di trading semplice che si basa su una svolta gamma nelle ultime battute RangeLength. Le regole di negoziazione sono le seguenti: una serie dei più alti e più bassi per gli ultimi N barre viene calcolato in apertura di un nuovo bar. Il valore di default del parametro RangeLength della EA allegato è di 20 bar. Esso rappresenta la larghezza della finestra in cui si costruisce la gamma. Dopo il primo passo avanti della gamma alto o verso il basso, le statistiche sulle zecche in arrivo inizia ad accumulare (numero di zecche sopra e sotto il livello di gamma rotto). Non appena il numero di zecche in arrivo supera (o è uguale a) TicksForEnter 30, viene presa una decisione sulla entrare nel mercato al prezzo corrente. Se l'intervallo è rotto verso l'alto, il numero di tick sopra il livello di strappo deve superare il numero di tick sotto il livello. In questo caso, l'EA apre una posizione lunga. Il caso opposto conduce ad una posizione corta. Una posizione aperta viene chiusa dopo BarsForExit bar. Come si può vedere, le regole sono abbastanza semplici. Vedere la schermata qui sotto per maggiore chiarezza: Ora, consente di vedere come i risultati del test di EA cambiano quando si applica una delle tre diverse modalità di modellazione tick. La strategia di trading è stato testato su EURUSD H1 rispetto al primo semestre del 2016 dal 2016/01/01 al 30.06.2016. Tutti i parametri sono impostati EA poiché il nostro obiettivo è quello di testare semplicemente la strategia in diverse modalità di modellazione ai valori di default. Confrontando i risultati delle diverse modalità di prova I risultati dei test in diverse modalità vengono visualizzati nella tabella. La prima cosa che salta agli occhi è la differenza nel numero di operazioni di trading. Così, tutti gli altri risultati dei test sono anche diversi. Test in 1 minuto OHLC ha preso 1,57 secondi, che è 23 volte più velocemente che in ogni modo di zecca. Tale differenza è importante quando l'ottimizzazione degli ingressi del sistema di trading. A sua volta, la modalità di ogni segno di spunta sulla base di zecche reali si è rivelata ancora più in termini di tempo di 74 secondi rispetto ai 36,7 secondi in ogni modalità di spunta. Questo può essere facilmente spiegato dal fatto che più di 34 milioni di zecche sono stati modellati utilizzando le zecche reali che è quasi due volte più che in ogni modalità tick. Quindi, più zecche sono usati nei test, è richiesto più tempo per un solo passaggio nel tester strategia. Vengono visualizzati i rapporti di prova delle varie modalità di modellazione di seguito come immagini GIF animate che consente di confrontare i parametri. I grafici di equilibrio e di equità sono diversi pure. Come possiamo vedere, questa semplice strategia è non periodi di crescita impressionanti sono seguiti da prelievi e grafici di prova più simile a una catena di coincidenze. La strategia non è sicuramente adatto per la negoziazione vera e propria in quanto i risultati sono simili a un lancio della moneta. Sistemi di negoziazione a seconda zecche Il sistema di trading che abbiamo presentato è fortemente dipendente dal metodo di modellazione e cioè, un certo numero di zecche in entrata e un ordine del loro arrivo. Durante il test in modalità 1 minuto OHLC, abbiamo il minor numero di zecche che possono essere sufficienti per l'apertura di una posizione. Ogni segno di spunta e ogni tick sulla base di reale zecche modalità possono avere un ordine del tutto diverso di arrivo zecche. Nel caso di ogni modalità di zecca, possiamo ricevere una sequenza monotona crescente o monotona decrescente di zecche che garantisce praticamente una voce di mercato dopo l'intervallo è sfondato. Nel caso di ogni tick sulla base di modalità di zecche reali, la storia delle zecche reali è usato rendendo la dinamica dei prezzi si comportano in modo imprevisto. Così, possiamo vedere che i punti di ingresso e di uscita sono differenti nelle classifiche anche all'inizio dell'intervallo test. Inoltre, alcuni mestieri vengono saltate. Quattro tick tester modalità di generazione MetaTrader 5 strategia consente il controllo strategie di trading in quattro modalità tick modellazione descritte nell'articolo I Fondamenti di test in MetaTrader 5. Il modo più veloce e più ruvida è solo i prezzi di Open, in cui le operazioni di trading possono essere eseguite solo alla apertura di una nuova barra. Nessuna azione di trading all'interno bar sono disponibili. La modalità è più adatto per testare strategie che non dipendono movimenti di prezzo all'interno bar. 1 minuto modalità OHLC è un po 'più precisa in quanto utilizza la modellazione di Open, High, Low e prezzi di chiusura di ogni barra minuto incluso nella gamma storia testato. Ciò significa che quando il test sulla H1, l'EA sarà chiamato 240 volte in un'ora: in ciascuno dei 60 bar minuti, il gestore onTick () sarà chiamato 4 volte (per ciascuno dei prezzi OHLC). Questa modalità rende già possibile l'utilizzo di Trailing Stop e visualizzare la dinamica dei prezzi di altri tempi e indicatori, se necessario (ad esempio, quando si verifica la strategia di schermo Anziani tripla). Queste due modalità sono adatti per testare un ampio insieme di strategie di trading, poiché la maggior parte dei commercianti di sviluppare robot per la negoziazione a una nuova apertura bar. Tuttavia, se è necessario effettuare una modellazione più accurata e dettagliata dei zecche in arrivo, è necessario Ogni modalità tick. In questa modalità, il comportamento dei prezzi all'interno di ogni barra minuto è inoltre modellato. Le zecche sono generati in base alle leggi complesse (ma predefiniti). Il meccanismo dei prezzi di modellazione per questa modalità è descritto in dettaglio nell'articolo L'algoritmo di zecche Generation nel quadro della strategia Tester del 5 Terminal MetaTrader. Se avete bisogno di la rappresentazione più accurata dei dati storici nel tester di strategia, usare ogni tick sulla base di modalità di zecche reale. In questa modalità, i download tester zecche reale da un server intermediari del commercio e li utilizza per visualizzare l'andamento dei prezzi. Nel caso in cui le zecche reali sono assenti per alcuni intervalli di tempo, il tester simula il prezzo, proprio come nella modalità di ogni tick. Così, se il broker ha tutta la storia dei simboli necessari, è possibile eseguire il test di beni dati storici senza modellazione artificiale. Lo svantaggio della modalità è un aumento significativo nel tempo di prova come mostrato nella tabella di confronto di cui sopra. Avviare lo sviluppo di un sistema con modalità 1 minuto OHLC Come si può vedere, è impossibile vincere a tutti gli aspetti contemporaneamente, se vogliamo controllare rapidamente un'idea di trading senza spendere troppo tempo, allora abbiamo bisogno di sacrificare l'accuratezza utilizzando modalità di simulazione di prezzi semplice . Se la precisione dei prezzi di entrata e la sequenza di segnali di trading sono critiche, abbiamo bisogno di utilizzare le modalità precise che richiedono più tempo. Prima di testare una strategia di trading, si dovrebbe tenere a mente che una modalità di simulazione prezzo che si sta per selezionare influenzerà l'accuratezza dei risultati e la quantità di tempo speso per ottenere loro. Se avete bisogno di controllare e valutare una strategia di trading in modo rapido, utilizzare la modalità 1 minuto OHLC. Essa vi permetterà di valutare il potenziale sistema di trading in pochissimo tempo. Successivo debug passo e ogni modalità tick Se i risultati preliminari sono soddisfacenti, è possibile continuare il debug e analizzare il sistema di negoziazione con modalità di simulazione più accurati. Qui è dove la messa a punto la strategia in modalità di prova è utile che consente di impostare i punti di interruzione e controllare lo stato delle variabili, nonché l'esecuzione delle condizioni di incasso. Si può inciampare su spiacevoli sorprese qui se non avete considerato alcune sfumature del vostro sistema in anticipo. Precisione vs velocità Come si può vedere dai risultati dei test in tre modalità, i commercianti possono e devono selezionare una modalità di spunta di modellazione che è più adatto alle loro strategie di trading. Se si prova il sistema su un timeframe giornaliero, i prezzi Aperto solo la modalità molto probabilmente si adatta meglio dal momento che la velocità di prova ad alta non interferirà con i risultati ottenuti. Se si sta sviluppando una strategia di scalping o di arbitraggio o se l'algoritmo si basa su indici o indicatori sintetici in tempo reale, allora si avrà bisogno ogni tick basa sulla modalità di zecche reale. Test sarà molto più in termini di tempo, ma si otterrà i risultati il ​​più vicino possibile alla realtà. Occorre tuttavia tenere presente che la storia non si ripete mai. Anche gli ingressi più accuratamente selezionate non possono garantire il successo quando si lancia un EA su un conto reale. Tra le modalità citate, ci sono 1 minuto ogni modalità di zecche che sono più veloci e meno accurato di ogni tick sulla base di zecche reali OHLC e. Così, possiamo formulare la regola che descrive tempo di prova e precisione: Il più veloce il test, minore sarà la precisione di simulazione negoziazione. Maggiore è la precisione di sviluppo prezzo, è richiesto più tempo per condurre un test. server Trading accumulano storia tick reale per molti anni, e il tester strategia MetaTrader 5 è in grado di scaricare automaticamente in ogni tick sulla base di modalità di zecche reale. Tuttavia, il più affidabile il test, più risorse di cui necessita. Pertanto, si dovrebbe sempre trovare un equilibrio tra precisione e velocità. Non tutte le strategie richiedono modellazione dettagliate nelle fasi iniziali dello sviluppo. scelta ragionevole di una modalità di test sarà risparmiare tempo e risolvere un gran numero di strategie inadatte Dopo aver risolto il compito principale (lo sviluppo di un sistema di trading automatico redditizio), è possibile ottimizzare il zecche reali. A questo punto, il potere di MQL5 Cloud Network può venire in handy. The Trading strategia completa swing consente ora di mettere tutto insieme in una strategia di swing trading. Questo piano di trading è per i commercianti discrezionali. Il vostro successo dipenderà da quanto bene si utilizza la discrezione Dopo aver compreso i concetti, quindi modificare questa strategia di trading in una strategia di tua scelta. Sentitevi liberi di cambiare le cose un po '. Forse si vuole aggiungere qualche altro tipo di indicatore tecnico. O, forse vorreste incorporare alcuni fondamentali nel mix. Qualunque cosa tu decida, rendono il proprio. Sarete molto più successo con una strategia di trading che si progetta. piuttosto che seguire ciecamente qualcuno piano elses Ok, consente di iniziare con la nostra strategia di trading. Inizieremo la preparazione per la settimana successiva. Preparazione per la settimana di trading La domenica mattina, mi alzo presto, prendere una tazza di caffè e la testa al computer per essere pronto per la settimana di trading avanti. Sono voler sapere quali tipi di mestieri mi concentrerò su per la settimana prossima (lungo o corto). Questa parte è facile. Usando la nostra strategia di market timing. guardiamo le medie mobili per determinare se saremo di parte al lato lungo o corto del mercato. Ricorda che stare in contanti (non avendo posizioni) e fuori dal mercato è una strategia. Non è da ritirare una volta scopriamo che tipo di commercio faremo, è una buona idea per avere un'idea di quello che sarà probabilmente inciderà sul mercato per la settimana successiva. Queste sono alcune delle cose che guardo: Calendario Economico Industria Gruppi Grafici Guardo il calendario economico per vedere quali tipi di rapporti stanno venendo fuori che potrebbero influenzare il mercato. Ho anche guardare i grafici per tutti i maggiori gruppi industriali per vedere quelli che sono forti, che sono deboli, e quelli che hanno il potenziale per fare grandi mosse. Avere a portata di mano un quaderno accanto al tuo computer per annotare le idee circa la settimana successiva. Quando si sta operando vi dimenticherete la vostra ricerca week-end Avere voi note accanto a te sarà utile. Scansione per gli stock Ora verrà eseguito le nostre scansioni di trovare alcuni potenziali operazioni. Ricordate che siamo alla ricerca di titoli che hanno tirato indietro nella Action Zone commercianti. Ecco un esempio: In particolare, siamo alla ricerca di titoli che: vagliare i risultati della scansione e trovare quelli che mostrano queste caratteristiche specifiche. Aggiungere questi alla vostra lista di controllo. Passare attraverso l'esempio traffici in questa pagina per avere una migliore idea di ciò che si dovrebbe essere alla ricerca di una borsa grafico. strategia di trading Usando questa strategia di trading, ci attenderà Williams R per darci un segnale per andare lungo o corto (Vedere la pagina timing di mercato per i dettagli). Una volta che accade, quindi eseguire attraverso la vostra lista di controllo per trovare potenziali operazioni. Può essere che la scansione che è stato eseguito la Domenica non offrirà alcun buone messe a punto, in modo da eseguire nuovamente la scansione alla ricerca di traffici utilizzando gli stessi criteri di cui sopra. Ora siete alla ricerca di una voce specifica in un magazzino utilizzando pattern candlestick. Attendere prima è il commercio un magazzino, controllare per assicurarsi che la società non è in procinto di rilasciare il loro rapporto di guadagni. In caso contrario, questo potrebbe succedere anche a voi: un ordine di stop loss non protegge contro un gap durante la notte come questo pensi che si può prevedere in anticipo se o meno il rilascio guadagni sarà un bene o un male pensare di nuovo. Che non è la negoziazione - il suo gioco d'azzardo. Si può perdere un sacco di soldi di acquisto o il corto circuito di un magazzino a destra prima di un rilascio guadagni. Si può facilmente verificare quando uno stock è in procinto di rilasciare il loro rapporto di guadagni utilizzando MSN Moneys calendario guadagni. Ecco uno screenshot: Basta digitare il simbolo e vi mostrerà la data del prossimo rapporto di guadagni. Abbastanza facile, eh Ora, una volta che siete in un commercio, dimenticare il mercato, dimenticare la notizia, e dimenticare opinioni commercio tabella. Usa la tua strategia di uscita per prendere profitti o perdite. Se siete riusciti il ​​denaro in modo corretto, allora si dovrebbe avere piccole perdite e Trailing Stop i profitti coprirà questo e altro ancora Il successo di questa strategia di trading si basa sulla vostra discrezione per trovare buone azioni per il commercio e quanto bene a gestire il vostro denaro. Anche se non posso garantire che si avrà successo con questa strategia di trading, voglio garantire che alcuni di questi concetti migliorerà il vostro successo come un'altalena trader. Test tue strategie di trading in questi siti web Non sarebbe bello se si potesse concepire una strategia di trading , testarlo con i dati storici per cinque mesi, cinque anni, qualunque cosa, e poi lasciare che corrono sistema in automatico per un po '- scambio di carta in modo da poter vedere come funziona, infatti, il software permette di fare solo che esiste da anni . Il problema è che i programmi sono stati così goffo che solo i programmatori incalliti li potrebbero utilizzare. Oppure - come ho parlato in una colonna in Marzo - il software è stato rinchiuso nel dietro le quinte delle imprese di investimento. Ora software commerciale analitica sta cominciando a strisciare sul Web. Se questo è buono o non siamo in grado di affrontare in un momento. Ma il fatto è, in questo momento è possibile registrare con diversi siti web e software di strategia a sviluppare test drive gratuitamente. Inoltre, almeno una linea di mediazione in programma di fare trading analitica una parte importante del suo pacchetto di servizi. Robotrader In primo luogo, che cosa sono esattamente i programmi di analisi e di come funzionano Molti funzione un po 'come lo stock schermi ho scritto nel mese di giugno. Per utilizzarli, per prima cosa definire una serie di regole che si pensa dovrebbe governare il tuo trading. Un esempio potrebbe essere: Ill acquistare solo titoli di società ottica componenti con elevata crescita degli utili a due cifre che sono attualmente in commercio sotto il loro 50 giorni di media mobile. Im solo con scorte come esempio. Diversi programmi consentono di creare strategie di trading di futures, opzioni e valute. In tutti i casi, è sufficiente riempire gli spazi vuoti, come in un questionario, che denota tutti i criteri che si desidera utilizzare. Uno schermo azionario poi sputare fuori un elenco di società che misura la fattura. Ma i programmi di analisi fare un passo ulteriore. Theyll di ricerca per le aziende che hanno soddisfatto i criteri, ad esempio, due anni fa. Poi, in qualità di se hanno acquistato azioni di tali stock di due anni fa, theyll monitorare i progressi della partecipazione con i dati storici di mercato. In questo modo, theyre in grado di verificare se la vostra strategia avrebbe reso ricco o povero. Il termine per questo è di nuovo il test. Come passo successivo, programmi di analisi saranno gli stock di carta commerciali che soddisfano i criteri di selezione. Questo si chiama test in avanti. E qui ancora una volta, si ottiene una visione costante di come funziona il sistema. Infine, nel corso del trading dal vivo, la migliore di questi programmi di scansione attraverso terabyte di dati di mercato in tempo reale e avvisare l'utente quando si presenta una opportunità di trading - come sempre, in base alle regole youve definite. Quello è la gamma di cose questi programmi possono fare per voi. Un paio di siti web offrono ora pezzi di questa funzionalità gratuitamente. Ad esempio, lo schermo stock presso CNBC permette di costruire una ricerca abbastanza complesso che porta in primo piano un elenco di aziende. Inoltre, un bel grafico arriva fino a mostrare quanto bene la vostra strategia avrebbe compiuto un mese all'altro nel corso dell'ultimo anno. Un altro sito, Tradetrek. in realtà raccoglie le scorte per voi con il suo software di analisi. E in questo modo il sito è simile a sixer. EquityTrader e StockConsultant. Tutti questi siti gratuiti utilizzano il software di analisi per generare segnali di acquisto e di vendita. Tradetrek leggermente diverso in quanto incorpora una funzione di back-testing che permette di vedere come il software si è esibito in passato. Basta scegliere una data, clicca su una delle raccomandazioni relative ai titoli che sono apparsi in quella data e quindi fare clic su giorno successivo. E si vede se la raccomandazione programmi avrebbe fatto o perso denaro. (Sarebbe bello se più siti Web finanziari sono stati questa prossima.) Tradetrek è gratuito se si utilizzano i dati in ritardo. Le sottoscrizioni consentono di accedere a dati in tempo reale e un costo di 25 al mese. AboveTrade va ancora oltre, consentendo di elaborare e posteriori strategie di trading di prova per le singole azioni. Allora supponiamo di scegliere America Online (AOL). Dire al programma quanto di un guadagno si desidera che ogni volta che si entra una posizione lunga. Diciamo youd piace fare 4 su ogni commercio. Ora heres dove AboveTrade diventa un po 'cartone animato. Si sceglie quindi da una manciata di strategie in scatola. Ognuno ha un nome descrittivo, come ad esempio il prudente Dr. tendenza o l'aggressivo Maggiore Bullmaker. Poi si sceglie un analista calcolatrice settore che dà peso speciale, per esempio, i tassi di interesse o il settore vostre azione rientra, in questo caso il settore Internet. Premere il tasto See Risultati e si vede quanto bene la vostra strategia per lo stock potrebbe aver lavorato nel corso di un massimo di due anni. In particolare, un grafico del titolo viene in su che mostra i punti di entrata e di uscita consigliata per il periodo di prova. Se la vostra strategia si rivela essere un vincitore, si può cercare parallelismi tra le modalità d'tracciato in passato e come i grafici attualmente e quindi il commercio di conseguenza. L'elaborazione anche questo tipo di strategia semplificata può richiedere molto tempo. I sistemi di trading che ho costruito su AboveTrade invariabilmente tornati mostrando rendimenti negativi. Forse era solo la mia fortuna. Fortunatamente, AboveTrade ha una funzione che vi mostra le strategie vincenti raccolti da altri membri. Ho scoperto, per esempio, che una strategia membri, chiamato AOL e Asha, mi avrebbe dato un guadagno di 104 l'anno scorso al Mercoledì (a fronte di un ritorno del 12,5 se aveva comprato e ha tenuto il titolo in quel periodo). Questa caratteristica mi ricorda il dilettante stock raccomandazioni che si trovano su siti come ClearStation e iexchange. Solo che invece di scambiare azionari raccomandazioni, le persone a AboveTrade sono in grado di scambiare strategie di trading. E 'tutto molto divertente. Ma, come ho accennato in precedenza, AboveTrade sembra più un giocattolo che un serio applicazione. Per prima cosa, non ho idea di quali criteri Maggiore Bullmaker decisioni basi di trading aggressivo specifica. Del resto, io non scommetto la casa su una strategia di sputare fuori dalla schermo stock CNBC o il motore di stock-punta Tradetrek, sia - non senza fare molto di più di due diligence me stesso. Gravi sacco Stuff di più seri programmi di analisi di mercato delle imprese in rete. La rivista Analisi tecnica di scorte e materie prime (commercianti) contiene che cosa è probabilmente la lista più completa disponibile. Il leader in questa categoria è stato a lungo TradeStation dalla Omega Research. TradeStation ha un proprio linguaggio di programmazione, così come un ampio elenco di strategie in scatola da scegliere. Gli utenti programmi sono sempre stati una subcultura affiatato, come i proprietari di roulotte Airstream. Si incontrano a convegni annuali e appartengono ai club di utenti in tutto il paese. E attivamente vendere o scambiare le strategie di trading theyve concepito. Fino a poco tempo, la suite completa di programmi TradeStation sarebbe costato circa 5.000. Ma a volte nel mese di settembre, Omega Research prevede di fondersi con Internet attiva-commerciante di intermediazione OnlineTrading. Quando ciò accade, TradeStation wont essere venduto come pacchetto stand-alone. Invece, sarà integrato con la piattaforma OnlineTradings esecuzione, che prende una commissione per il commercio e già contiene le campane e fischietti daytraders cercano. L'idea, naturalmente, è che si può programmare in una strategia di trading utilizzando TradeStation, poi di nuovo prova e prova di inoltrarlo. E quando sei pronto ad andare dal vivo, basta tirare il grilletto ogni volta che il sistema ha visto l'occasione - un bel pacchetto. E co-fondatore di Omega Research Ralph Cruz crede di poter contare su TradeStation 45.000 forte base di clienti di essere tra i primi a migrare verso il nuovo servizio, che si chiamerà TradeStation. Si potrebbe pensare a TradeStation come un concorrente CyBerCorp, dice Cruz. Una società di intermediazione daytrading popolare, CyBerCorp ha una piattaforma di esecuzione di livello professionale che comprende anche un programma di analisi chiamato CyBerQuant. CyBerQuant permette di fare in tempo reale magazzino di screening, ma pretende molto indietro testare i risultati. Quindi sosterrà strumenti di test e l'altro per lo sviluppo sofisticata strategia di trading a far parte di ogni trader arsenale attivo Cruz crede lasciando a un computer per pianificare ed eseguire il vostro commercio avrà un sacco di angoscia e l'incertezza del lavoro. I commercianti ora sono sopraffatti con le informazioni, dice. Ma in fondo si rendono conto che in ultima analisi, il più grande ostacolo al loro successo sono le proprie emozioni, in particolare la paura e l'avidità. TradeStation si basa sul presupposto che il modo migliore per avere successo è quello di isolare le vostre emozioni dal processo decisionale. Mark Ingebretsen è redattore-at-large con la rivista on-line per gli investitori. Ha scritto per una vasta gamma di pubblicazioni commerciali e finanziari. Attualmente ricopre posizioni in azioni di società menzionate in questa colonna. Mentre Ingebretsen non può fornire consigli o raccomandazioni di investimento, che accoglie i tuoi commenti al mingebretsenonlineinvestor.