Vix Opzioni Last Trading Day

Opzioni VIX scadenza opzioni Regola opzioni VIX scadenza VIX (opzioni su indice di volatilità CBOE) scade il Mercoledì che è di 30 giorni prima del terzo Venerdì del mese di calendario. Se ci sono giorni festivi, la scadenza è il giorno lavorativo prima. Perché questa scadenza complicato esclude Le misure VIX della volatilità dell'indice SampP500 attese nei prossimi 30 giorni. Alla data di scadenza delle opzioni VIX, il VIX riflette la volatilità implicita nelle opzioni SampP500 che hanno esattamente 30 giorni alla scadenza (il terzo venerdì del mese di calendario). VIX Opzioni Ultimo Giorno di trading L'ultimo giorno di negoziazione di opzioni VIX è il giorno lavorativo prima della data di scadenza 8211 di solito il Martedì. opzioni VIX Opzioni VIX Esercizio-insediamento sono in stile europeo. il che significa che possono essere esercitate solo alla scadenza. opzioni VIX sono regolati in contanti. Il valore di liquidazione dei VIX è determinata dalla cosiddetta Quotazione di Apertura Speciale (SOQ). che viene calcolato sulla base di apertura prezzi delle opzioni SampP500 sul VIX opzione di scadenza. Il denaro viene consegnato il giorno lavorativo successivo alla scadenza. Opzioni VIX scadenza CalendarVIX scadenza del calendario (Futures 038 Opzioni) Qui di seguito potete trovare VIX futures e opzioni del calendario di scadenza per il 2016 e il 2017. così come la piena VIX storia date di scadenza (2004-2015). VIX date regole di scadenza di scadenza sono gli stessi per i futures VIX e opzioni VIX. E 'sempre 30 giorni prima opzione SampP500 di scadenza (vedere perché) 8211 di solito 30 giorni prima del terzo Venerdì del mese successivo, a meno che non ci sono le vacanze. Le date qui elencati sono sempre alla scadenza (insediamento) risale di solito il mercoledì. L'ultimo giorno di negoziazione è sempre il giorno prima martedì. C'è un avviso in caso di qualsiasi eccezione a questa regola (finora solo 2 occasioni 8211 febbraio 2008 e marzo 2014 Scadenze). VIX scadenza Calendario 2016 Fonte: 2016 Opzioni di scadenza del calendario da CBOE, disponibile presso cboeaboutcboexcal2016.pdf 20 Gennaio 2016 17 Feb 2016 16 Mar 2016 20 Aprile 2016 18 maggio 2016 15 giugno 2016 20 Luglio 2016 17 Agosto 2016 21 Settembre 2016 19 Ott 2016 16 novembre 2016 21 dicembre 2016 VIX scadenza Calendario 2017 previsto, non ancora confermata da CBOE. Ma ci shouldn8217t essere eccezioni o irregolarità. 18 gen 2017 Feb 15, 2017 Mar 22, 2017 Apr 19, 2017 17 maggio 2017 21 Giugno 2017 19 Luglio 2017 16 Agosto, 2017 20 settembre 2017 18 ottobre 2017 15 novembre 2017 20 dicembre 2017 VIX date di scadenza Storia 2004-2015 Nota: Si noterà che alcuni mesi mancano nei primi anni. Questo non è un errore. Il ciclo di scadenza è puramente mensili a partire dal mese di ottobre 2005. 19 maggio 2004 16 giugno, 2004 14 luglio 2004 18 Ago 2004 15 settembre 2004 13 Ottobre 2004 17 novembre 2004 19 Gennaio 2005 Feb 16, 2005 16 marzo 2005 18 maggio 2005 15 giugno 2005 17 Agosto 2005 19 ottobre 2005 16 novembre 2005 21 dicembre 2005 18 gennaio 2006 15 Feb 2006 22 Mar, 2006 19 aprile 2006 17 maggio 2006 21 giugno 2006 19 luglio 2006 16 Agosto, 2006 20 settembre 2006 18 ottobre 2006 15 Nov 2006 20 dicembre 2006 17 gennaio 2007 14 febbraio 2007 21 marzo 2007 18 Aprile 2007 16 maggio 2007 20 Giu 2007 18 luglio 2007 22 Agosto 2007 19 settembre 2007 17 ottobre 2007 21 novembre 2007 19 dicembre 2007 16 gennaio 2008 19 febbraio 2008 (Martedì 8211 vedere le note in fondo di questa lista) 19 marzo 2008 16 aprile 2008 21 maggio 2008 18 giugno 2008 16 luglio 2008 20 agosto 2008 17 settembre 2008 22 Ottobre 2008 19 Nov, 2008 17 Dic 2008 21 Gennaio 2009 18 Feb 2009 18 marzo 2009 15 Aprile 2009 20 maggio 2009 17 giugno 2009 22 luglio 2009 19 agosto 2009 16 settembre 2009 21 ottobre 2009 18 novembre 2009 16 dicembre 2009 20 gennaio 2010 17 febbraio 2010 17 marzo 2010 21 aprile 2010 19 maggio 2010 16 gIUGNO 2010 21 luglio 2010 18 agosto 2010 15 settembre 2010 20 Ottobre 2010 17 novembre 2010 22 dicembre 2010 19 Gen 2011 16 Feb 2011 16 marzo 2011 20 aprile 2011 18 maggio 2011 15 giugno 2011 20 luglio 2011 17 Agosto 2011 21 settembre 2011 19 Ottobre 2011 16 Nov 2011 21 dic 2011 18 gennaio 2012 15 febbraio 2012 21 marzo 2012 18 Aprile, 2012 16 maggio 2012 20 giu 2012 18 luglio 2012 22 agosto 2012 19 settembre 2012 17 Ott 2012 21 Nov 2012 19 Dic 2012 16 gennaio 2013 13 febbraio 2013 20 marzo 2013 17 apr 2013 22 maggio 2013 19 giugno 2013 17 luglio 2013 21 Agosto 2013 18 settembre 2013 16 ottobre 2013 20 Nov 2013 18 dicembre 2013 al 22 gennaio 2014 19 febbraio 2014 18 marzo 2014 (Martedì 8211 vedi note a fondo pagina) 16 aprile 2014 21 maggio 2014 18 giugno 2014 16 luglio 2014 20 agosto 2014 17 settembre 2014 22 ottobre 2014 19 Nov 2014 17 Dic 2014 21 gen 2015 18 febbraio 2015 18 marzo 2015 15 aprile 2015 20 maggio 2015 17 giugno 2015 22 luglio 2015 19 agosto 2015 16 Set 2015 21 ottobre, 2015 18 novembre 2015 16 dicembre 2015 eccezioni alla regola di scadenza Mercoledì febbraio 2008 giorno di scadenza di scadenza VIX (regolamento definitivo): Martedì 19 febbraio 2008 Ultimo giorno di negoziazione: venerdì 15 febbraio 2008 perché: marzo 2008 opzione SampP500 di scadenza era il Giovedi 20 marzo a causa delle vacanze (venerdì Santo). Lunedi 18 febbraio è stato anche Holiday (Presidents Day). Marzo 2014 giorno di scadenza di scadenza VIX (regolamento definitivo): Martedì 18 marzo 2014 Ultimo giorno di negoziazione: Lunedi 17 Marzo 2014 Perché: aprile 2014 SampP500 opzione di scadenza è il Giovedi 17 aprile a causa delle vacanze (Venerdì Santo). Rimanendo su questo sito Andor utilizzando il contenuto Macroption, confermi di aver letto e accettato i Termini di Utilizzo proprio come se si ha firmata. L'accordo comprende anche sulla privacy e cookie politica. Se non sei d'accordo con qualsiasi parte del presente accordo, si prega di lasciare il sito e smettere di usare qualsiasi contenuto Macroption ora. Tutte le informazioni sono solo per scopi didattici e può essere imprecise, incomplete, superate o semplicemente sbagliato. Macroption non è responsabile per eventuali danni derivanti dall'utilizzo del contenuto. No, di investimento o di trading consulenza finanziaria è dato in qualsiasi momento. copiare 2017 Macroption ndash Tutti i diritti reserved. Thirteen cose che dovreste sapere su negoziazione di opzioni VIX Se si desidera il commercio opzioni sulla paura I8217ve elencato alcune cose al di sotto che si deve sapere. Se siete interessati ad altri investimenti di volatilità oltre le opzioni vedere 822010 Esperti locali di Volatilità 8220. Per quanto riguarda le opzioni VIX: Il tuo conto di intermediazione deve essere un conto di deposito, e avete bisogno di firmare per la negoziazione di opzioni. Ci sono vari livelli di trading delle opzioni disponibili (ad esempio, il primo livello permette di chiamare coperto). La mia esperienza è che al commercio opzioni VIX che sarà necessario essere autorizzati a commerciare al secondo livello. Questi livelli variano da intermediazione di intermediazione, in modo da avere a chiedere ciò che è necessario per essere opzioni VIX lunghi. Se sono solo entrare in negoziazione di opzioni questo è alto come si vuole andare comunque. Vendere le chiamate nudi per esempio, non è qualcosa per un rookie da provare. Autorizzazioni speciali sono richieste dal vostro broker per le opzioni VIX. In generale, lo stesso tipo di restrizioni (ad esempio, vendono chiamate nudo) che si applicano alla vostra opzione di trading azionario si applica qui. Calendario spread aren8217t ammessi (almeno nel mio conto, con il mio livello di trading). Il software didn8217t impedirmi di entrare in ordine, ma l'ordine è stato annullato una volta sono entrato e ho ricevuto una telefonata dal brokerok, che cosa ho fatto ora La ragione di questa limitazione è che le opzioni VIX con diverse scadenze don8217t tenere traccia di ogni altro bene. Ne riparleremo più avanti. I greci di opzione per le opzioni VIX (volatilità implicita, ad esempio, Delta, Gamma) indicati dalla maggior parte dei broker sono sbagliate (LIVEVOL è una notevole eccezione). La maggior parte delle catene di opzioni che gli intermediari forniscono assumono l'indice VIX è il titolo sottostante per le opzioni, in realtà, il contratto future volatilità appropriata è del sottostante. (Ad esempio, per le opzioni Maggio futures VIX maggio sono il sottostante). Per calcolare i greci ragionevolmente accurate Yourself Go a questo post. Anche se tecnicamente non il reale sottostante, i futures VIX si comportano come se fossero il fondo per VIX OptionsThe opzioni prezzi non seguono il VIX particolarmente bene. Un grande picco sul VIX sarà sottorappresentata, e allo stesso modo un forte calo, probabilmente non sarà strettamente monitorato. Questo è affare enorme. E 'molto frustrante per predire il comportamento del mercato, e non essere in grado di incassare su di esso. L'unica volta che le opzioni VIX e VIX sono garantiti per ordinare-del match è la mattina del expirationand anche allora possono essere diversi da un paio di cento. Quanto più il futuro VIX e l'opzione VIX associati sono per scadenza, più si potranno seguire il VIX. Con l'introduzione CBOE8217s di opzioni settimanali VIX ci dovrebbe sempre essere opzioni disponibili con meno di una settimana per scadenza. Il grafico seguente dal CBOE mostra la relazione tipica. Le opzioni VIX sono esercizio europea. Ciò significa che si can8217t li esercita fino al giorno alla loro scadenza. Non vi è alcun limite efficace su come basso o alto i prezzi possono andare sulle opzioni VIX fino al giorno di esercizio. Con scadenza-the-money opzioni VIX danno un pagamento in contanti. La vincita è determinata dalla differenza tra il prezzo di esercizio e la quotazione VRO il giorno di scadenza. Per esempio la vincita sarebbe 1,42 se il prezzo di esercizio della call option era 15 e la VRO era 16.42. La scadenza o importo 8220print8221 quando le opzioni VIX scadenza è dato sotto il simbolo VRO (Yahoo) o VRO (Schwab). Questo è il valore di scadenza, non l'apertura di cassa VIX sulla Mercoledì mattina di scadenza. opzioni VIX scadono a mercato aperto il giorno di scadenza, quindi le opzioni in scadenza non sono negoziabili durante il normale orario in quel giorno. opzioni VIX non scadono negli stessi giorni come opzioni azionarie. Si tratta quasi sempre di Mercoledì Vedi questo post per le prossime scadenze. Questa tempistica strana è guidato dalle esigenze di un processo di risoluzione semplice. Sulla scadenza Mercoledì le uniche opzioni SPX utilizzati nel calcolo VIX sono quelli che scadono in esattamente 30 giorni. Per ulteriori informazioni su questo processo, vedere Calcolo la parte facile VIXthe. Gli spread bid-ask sulle opzioni VIX tendono ad essere ampia. Sono sempre stato in grado di fare meglio di quanto l'offerta pubblicato chiedere prices8211 utilizzare ordini limite sempre. Se avete tempo iniziare a metà strada tra il bid-ask e incrementare la tua strada verso il lato più costoso per voi. I don8217t consiglio di iniziare le opzioni di trading sul VIX se aren8217t un commerciante opzione esperto. Se sei un principiante commercio qualcosa di sano come le opzioni SPY first8230 Il VIX non è come un magazzino, si declina naturalmente da picchi. Questo significa che il suo IV sarà sempre diminuire nel corso del tempo. opzioni VIX come risultato spesso hanno IV bassi per lungo periodo optionsnot qualcosa che si vede spesso con titoli azionari. Il CBOE riferisce che orari di negoziazione sono: 9:30-16:15 ora della costa orientale, ma in realtà le opzioni non commercio fino a dopo il primo VIX 8220print8221-quando il valore VIX nelle calcolata dal primo SPX opzioni transazioni. La prima citazione VIX della giornata è di solito almeno un minuto dopo l'apertura. Related Posts ciò che è buono informazioni Thanks8230that è veramente buona per know8230 Hey wow mi piace molto il vostro articolo perché spiega tutto in grande dettaglio. I8217ve morendo di investire in opzioni di trading, ma ero spaventato dal I8217m appena nuovo a tutto questo. I8217ve stata la ricerca sul Web per alcuni suggerimenti utili e consigli, come il amazondpB00JFB3V7OieUTF8mADE61CS5ZCK11038keywords038tagcfx02-20. Beh, ma quando mi sono imbattuto in un blog mi sono sentito molto più sicuro perché il tuo articolo sembra così semplice e facile. Grazie mille per la condivisione. Grande post. Si potrebbe anche trovare questo interessante Top 6 motivi per il commercio Volatilità vixstrategiestop-6-motivi-to-commercio-volatilità-2 Per chiarire per quanto riguarda l'esercizio delle opzioni, una volta che si va lungo una chiamata, l'unica volta che si può ottenere fuori di esso è in scadenza è couldn8217t vendere la chiamata prima della scadenza Hi Felix, si può sempre vendere la chiamata ogni volta che il mercato è aperto, l'esercizio è limitato ad avvenire solo alla scadenza. In pratica ho don8217t vedo alcun beneficio per l'esercizio delle opzioni VIX, l'opzione è o dentro o fuori il denaro a scadenza e se i soldi che il titolare otterrà la differenza di cassa dal prezzo di esercizio. Con le opzioni di stile americano vi è la capacità di esercitare in anticipo e ci sono a volte momenti in cui ha senso economico per farlo, associato principalmente con i dividendi, o eventualmente con mis-pricing. 8220Because il sottostante per le opzioni VIX è il contratto a termine, i prezzi delle opzioni non seguono il VIX particolarmente well8221 Techinally questo isn8217t corretta. Il fondo per le opzioni è è l'indice VIX ed il SOQ calcolata sulla base delle stesse opzioni SPX che vengono utilizzati per calcolare l'indice VIX anche. La ragione per cui le opzioni sembrano tracciare le future e non l'indice, è l'esercizio di stile europeo 8211 le opzioni si comportano come se fossero opzioni in stile americano con il future come del sottostante, ma in realtà sono opzioni stile europeo con l'indice come sottostante. In pratica questo doesn8217t fa molta differenza, perché alla data di regolamento i valori sono gli stessi, ma se per qualche motivo impossibile l'indice e future sarebbero differire al momento della liquidazione, il prezzo ufficiale opzioni di esercizio sarebbe la SOQ dell'Indice, non il prezzo del contratto future. Ciao Markus, sono d'accordo che i futures VIX non sono l'attuale base di opzioni VIX e ho modifed post in tal senso. Tuttavia, sono d'accordo che don8217t il VIX è il sottostante. Come si parla, l'insediamento effettivo utilizza il calcolo SOQ su una serie di opzioni di SPX. Queste opzioni formano un giorno 30 log in avanti varianza contratto di swap economico in punti di volatilità. Se le opzioni VIX si stabilirono al VIX posto ci wouldn8217t essere una differenza tipico, a volte di diversi punti percentuali, con il prezzo di apertura VIX. La realtà è che VIX Futures agiscono come se fossero il sottostante del appropriata serie di opzioni VIX (ad esempio, soddisfacendo put call parity) e dei futures VIX sono determinanti per l'esistenza di opzioni VIX perché i market maker usano i futures VIX per coprire la loro VIX Opzioni di posizioni. Spiegando di tutti i giorni di valutazione delle opzioni VIX rispetto al futuro VIX è straightforward8211trying di spiegarlo in termini di spot VIX è impossibile. Per quanto riguarda al punto 108230the diffusione bidask: quante volte si potrebbe dire che sei stato riempito meglio, ad esempio, mentre sto scrivendo questo, chiede che il mese prossimo al 15 sciopero sono quotati a 1.00 x 1.10. Se mi sono iscritto l'offerta, quali sono le probabilità che qualcuno mi colpisce there8230and se ho messo un ordine limite a dire 1,05, quali sono le probabilità mi sarei riempito lì ho capito la sua non è una scienza assoluta, ma ogni esperienza si potrebbe ritrasmettere sarebbe grande . Vance, ho letto il tuo blog per qualche tempo e lo trovo uno dei più interessanti fonte di informazioni sui prodotti di volatilità. Spero che il vostro leggere i commenti ai post più vecchi, perché ho una domanda. Lei ha detto spesso che il vero sottostante possibilità VIX del è il contratto futuro corrispondente al posto dell'indice stesso, mentre io intuitivamente d'accordo con te, non ho potuto trovare qualsiasi discussione tecnica del punto (oltre le vostre considerazioni sulla parità put-call). Non mi sono perso qualcosa c'è qualcosa che posso leggere per ottenere una migliore comprensione del problema Ciao Andrea, i futures Tecnicamente VIX costituiscono il sottostante di VIX options8211but utilizzando il futuro VIX appropriata si ottiene un quadro molto più preciso dei Greci e dei option8217s premium. Dal momento che le opzioni VIX non consentono esercizio anticipato e sono liquidati in cash l'intero concetto di un sottostante non è davvero necessario. Per essere veramente tecnico, la base dei prezzi per le opzioni VIX e futures è un giorno 30 varianza varianza in avanti economico in punti di volatilità. That8217s probabilmente non utile, ma it8217s il mio colpo migliore a precisione. Questi varianza inoltra swap consistono in 8220strips8221, un sacco di opzioni SPX in diversi scioperi che insieme danno una varianza non that8217s molto sensibile al valore assoluto della loro base (SPX). La radice quadrata della varianza è la volatilità. There8217s qualche altra sottigliezze, ma dubito che sarebbe utile. Ciao Vance, grazie per la pronta risposta. Ho usato per il commercio di tasso di interesse e derivati ​​azionari (in realtà, ero responsabile di ingegnerizzazione del prodotto finanziario in una grande banca italiana) circa 20 anni fa, ma non ho mai avuto la possibilità di commerciare prodotti di volatilità.