I racconti dalle trincee: un semplice grafico strategia di banda di Bollinger da StockCharts La figura 1 mostra che Intel rompe bordo inferiore delle Bollinger Band e chiude sotto di esso il 22 dicembre Questo ha presentato un chiaro segnale che il titolo era in territorio oversold. La nostra semplice strategia Bollinger Band richiede una stretta al di sotto della banda inferiore seguito da un immediato acquistare il giorno successivo. Il prossimo giorno di negoziazione non è stato fino al 26 dicembre, che è il momento in cui i commercianti avrebbero entrare nelle loro posizioni. Questo si è rivelato essere un commercio eccellente. 26 dicembre ha segnato l'ultima volta che Intel avrebbe commerciare al di sotto della banda inferiore. Da quel giorno in poi, Intel salito tutta la strada oltre la superiore Bollinger Band. Questo è un esempio da manuale di quello che la strategia sta cercando. Mentre il movimento di prezzo non era importante, questo esempio serve per evidenziare le condizioni che la strategia sta cercando di trarre profitto da. (Per la lettura correlate, vedere Approfittando The Squeeze.) Esempio 2: New York Stock Exchange (NYX) Un altro esempio di un tentativo riuscito usando questa strategia è trovato sul grafico della Borsa di New York, quando si è rotto il basso Bollinger Band su June 12, 2006. Grafico da StockCharts NYX era chiaramente in territorio oversold. Seguendo la strategia, operatori tecnici sarebbero entrati i loro ordini di acquisto per NYX il 13 giugno NYX ha chiuso al di sotto del più basso Bollinger Band per il secondo giorno, che potrebbe aver causato qualche preoccupazione tra gli operatori di mercato, ma questo sarebbe l'ultima volta che ha chiuso al di sotto della fascia inferiore per il resto del mese. Questo è lo scenario ideale che la strategia sta cercando di catturare. Nella figura 2, la pressione di vendita era estrema e mentre le Bande di Bollinger regolare per questo, il 12 giugno è la vendita più pesante. Apertura di una posizione il 13 giugno accettati commercianti per entrare a destra prima l'inversione di tendenza. Esempio 3: Yahoo Inc. (YHOO) In un altro esempio, Yahoo ha rotto la banda inferiore il 20 dicembre 2006. La strategia di chiamata per un acquisto immediato del titolo del giorno di negoziazione successivo. Grafico by StockCharts Proprio come nel precedente esempio, c'era ancora la pressione di vendita sul titolo. Mentre tutti gli altri stava vendendo, la strategia richiede un acquisto. La rottura della parte inferiore della Bollinger Band segnalata una condizione di ipervenduto. Che si è rivelata corretta, come Yahoo appena voltò. Il 26 dicembre, Yahoo di nuovo testato la banda inferiore, ma non ha chiuso sotto di essa. Questa sarebbe stata l'ultima volta che Yahoo ha testato la banda inferiore in quanto marciava verso l'alto verso la banda superiore. In sella alla Banda verso il basso come tutti sappiamo, ogni strategia ha i suoi inconvenienti e questo è sicuramente non fa eccezione. Negli esempi che seguono, ben dimostrare i limiti di questa strategia e che cosa può accadere quando le cose non funzionano come previsto. Quando la strategia non è corretta, le bande sono ancora interrotte e youll che il prezzo continua il suo declino come si cavalca la band verso il basso. Purtroppo, il prezzo non rimbalzo più rapidamente, che può portare a perdite significative. A lungo andare, la strategia è spesso corretta, ma la maggior parte dei commercianti non sarà in grado di resistere alle flessioni che possono verificarsi prima della correzione. Esempio 4: International Business Machines (IBM) Ad esempio, IBM ha chiuso al di sotto del più basso Bollinger Band il 26 febbraio 2007. La pressione di vendita era chiaramente in territorio oversold. La strategia ha richiesto un acquisto sul titolo giorno di negoziazione successivo. Come gli esempi precedenti, il giorno di negoziazione successivo era un giorno giù questo era un po 'insolito, in quanto la pressione di vendita ha causato lo stock a scendere pesantemente. La vendita ha continuato ben oltre il giorno in cui il titolo è stato acquistato e il titolo ha continuato a chiudere al di sotto della banda inferiore per i prossimi quattro giorni di negoziazione. Infine, il 5 marzo, la pressione di vendita era finita e il brodo si voltò e si diresse verso la banda centrale. Purtroppo, da questo momento il danno era fatto. Grafico by StockCharts Esempio 5: Apple Computer Inc. (AAPL) In un altro esempio, Apple ha chiuso al di sotto delle bande di Bollinger inferiore dicembre 21,2006. Grafico by StockCharts La strategia richiede l'acquisto di azioni Apple il 22 dicembre Il giorno dopo, il titolo ha fatto un movimento al ribasso. La pressione di vendita continuato a prendere il titolo verso il basso, dove ha colpito un livello basso intraday di 76.77 (più di 6 sotto la voce) dopo soli due giorni dalla data in cui è stato inserito nella posizione. Infine, la condizione di ipervenduto è stato corretto il 27 dicembre, ma per la maggior parte dei commercianti che erano in grado di sopportare un prelievo a breve termine di 6 in due giorni, la correzione è di poco conforto. Questo è caso in cui la vendita ha continuato a fronte di territorio oversold chiaro. Durante il selloff non c'era modo di sapere quando sarebbe finita. Quello che abbiamo imparato La strategia è stata corretta nel usando il più basso Bollinger Band per evidenziare le condizioni di mercato ipervenduto. Queste condizioni sono state rapidamente corrette, come le scorte si diressero verso la metà Bollinger Band. Ci sono momenti, tuttavia, quando la strategia è corretta, ma la pressione di vendita continua. Durante queste condizioni, non vi è alcun modo di sapere quando la pressione di vendita finirà. Pertanto, protezione deve essere in posizione una volta presa la decisione di acquistare. Nell'esempio NYX, lo stock è salito imperterrito dopo la sua chiusura al di sotto del più basso Bollinger Band una seconda volta. La strategia correttamente ci ha portato che il commercio. Apple e IBM erano diverse perché non rompere la banda inferiore e rimbalzo. Invece, hanno ceduto alla vendita di ulteriori pressioni e guidato la band più in basso. Questo può essere spesso molto costose. Alla fine, Apple e IBM si voltò e questo si è rivelato che la strategia sia corretta. La strategia migliore per proteggerci da un commercio che continuerà a guidare la banda inferiore è quello di utilizzare ordini stop-loss. Nella ricerca di questi traffici, è diventato chiaro che una sosta di cinque punti ti avrebbe tolto di mestieri male, ma avrebbe ancora non è uscito di quelli che hanno funzionato. (Per ulteriori informazioni, vedere Stop-Loss Order -. Assicurarsi di utilizzare It) Sintesi Acquisto sulla rottura della parte bassa della banda di Bollinger è una strategia semplice che spesso funziona. In ogni scenario, la rottura della banda inferiore era in territorio oversold. La tempistica dei mestieri sembra essere il più grande problema. Azioni che rompono bordo inferiore delle Bollinger Band e entrare in territorio faccia pressione di vendita ipervenduto. Questa pressione di vendita è di solito corretto rapidamente. Quando questa pressione non è corretto, le scorte hanno continuato a fare nuovi minimi e continuare in territorio oversold. Per utilizzare in modo efficace questa strategia, una buona strategia di uscita è in ordine. ordini stop-loss sono il modo migliore per proteggere l'utente da uno stock che continuerà a guidare la banda inferiore verso il basso e fare nuovi minimi. Un offerta iniziale su un fallito company039s beni da un acquirente interessato scelto dalla società fallita. Da un pool di offerenti. L'articolo 50 è una clausola nel trattato UE che delinea i passi di un paese membro deve adottare per lasciare l'Unione europea. Gran Bretagna. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La norma richiede fare quello. Il tre metodi di utilizzo Bollinger Bands reg presentato in fasce di Bollinger sul Bollinger illustrare tre completamente diversi approcci filosofici. Quale è per te non si può dire, in quanto è davvero una questione di ciò che hai dimestichezza con. Prova ogni fuori. Personalizzarli per soddisfare i vostri gusti. Guardate i mestieri che esse generano e vedere se si può vivere con loro. Anche se queste tecniche sono state sviluppate su grafici giornalieri - il lasso di tempo primario operiamo in - a breve termine i commercianti li possono distribuire su grafici a barre di cinque minuti, commercianti swing possono concentrarsi su orarie o giornaliere grafici, mentre gli investitori li possono utilizzare sul settimanale grafici. Non c'è davvero nessuna differenza sostanziale finché ciascuno è sintonizzato per soddisfare i criteri degli utenti per il rischio e la ricompensa e ogni testato su l'universo di titoli l'utente mestieri, nel modo in cui l'utente dalle compravendite. Perché l'enfasi ripetuta sulla personalizzazione e montaggio di parametri di rischio e ricompensa causa, nessun sistema, non importa quanto è buono verranno utilizzati se il depliant utente bene con esso. Se non si è adatto, si scopriranno presto che questi approcci non fa per voi. Se questi metodi funzionano così bene, perché si insegna loro Questa è una domanda frequente e le risposte sono sempre le stesse. In primo luogo, insegno perché amo insegnare. In secondo luogo, e forse più importante, perché ho imparato come insegno. Nella ricerca e preparazione del materiale per questo libro ho imparato un po 'e ho imparato ancora di più nel processo di scrittura. Saranno questi metodi ancora lavorare dopo la loro pubblicazione La questione dell'efficacia continuato sembra fastidioso per molti, ma non è davvero queste tecniche rimarranno utili fino a quando la struttura del mercato cambia in misura sufficiente a renderli discutibile. L'efficacia ragione non è distrutta - non importa quanto ampiamente un approccio viene insegnato, è che siamo tutti gli individui. Se un sistema di commercio identico è stato insegnato a 100 persone, un mese dopo non più di due o tre, se che molti, sarebbe utilizzando come è stato insegnato. Ogni avrebbero preso e modificato per soddisfare i loro gusti, e incluso nel loro modo unico di fare le cose. In breve, non importa quanto specificdeclarative un libro ottiene, ogni lettore avrà a piedi dalla lettura con idee e approcci unici, e che, come si suol dire, è una buona cosa. Il più grande mito di Bande di Bollinger è che si suppone di vendere al banda superiore e compra al banda inferiore si può lavorare in questo modo, ma Non deve. In Metodo I bene effettivamente acquistare quando la banda superiore è superato e corto quando la banda inferiore è rotto al ribasso. In Metodo II bene acquistare sulla forza mentre ci avviciniamo alla banda superiore solo se un indicatore conferma e vendere sulla debolezza come la banda inferiore si avvicina, di nuovo solo se confermata dal nostro indicatore. In Metodo III e comprare vicino alla banda inferiore, utilizzando un modello W e un indicatore di chiarire il setup. Poi anche presentare una variante del metodo III per vende. Metodo IV, non menzionato nel libro, è una variante del metodo I. Metodo I mdash Volatility Breakout Anni fa alla fine Bruce Babcock della Commodity Traders consumatori recensione mi ha intervistato per quella pubblicazione. Dopo l'intervista abbiamo chiacchierato per un po '- il colloquio gradualmente invertito - e ne è venuto fuori che il suo approccio commercio di materie prime preferito era il breakout di volatilità. Non riuscivo a credere alle mie orecchie. Ecco l'uomo che aveva esaminato altri sistemi di trading - e fatto in modo rigoroso - di chiunque con la possibile eccezione di John Hill di Futures Verità e stava dicendo che il suo approccio di scelta alla negoziazione è stato il sistema di volatilità breakout L'approccio molto che ho pensato più per la negoziazione dopo un sacco di indagine Forse il più elegante applicazione diretta delle Bollinger Bands reg è un sistema di volatilità breakout. Questi sistemi sono stati in giro da molto tempo ed esistono in molte varietà e forme. I sistemi di breakout prime utilizzate semplici medie dei alti e bassi, spesso spostato verso l'alto o verso il basso un po '. Col passare del tempo gamma vera media era spesso un fattore. Non vi è alcun vero modo di sapere quando la volatilità, come lo usiamo ora, è stato accolto come un fattore, ma si sarebbe supporre che un giorno qualcuno ha notato che i segnali di breakout hanno lavorato meglio quando le medie, bande, buste, ecc erano più vicini e il sistema di volatilità breakout è nato. (Sicuramente i parametri di rischio-rendimento sono meglio allineati quando le bande sono strette, un fattore importante in qualsiasi sistema.) La nostra versione del sistema di volatilità breakout venerabile utilizza larghezza di banda per impostare la precondizione e poi prende una posizione quando si verifica un breakout. Ci sono due scelte per un stopexit per questo approccio. In primo luogo, Welles Wilders Parabolic3, un semplice, ma elegante, concetto. Nel caso di un arresto per un segnale di acquisto, l'arresto iniziale è impostata appena sotto la gamma di formazione di strappo e poi incrementato alto ogni giorno il commercio è aperto. Proprio il contrario è vero per una vendita. Per coloro che sono disposti a perseguire i profitti più grandi di quelle offerte da un approccio parabolica relativamente conservatore, un tag della fascia opposta è un segnale di uscita eccellente. Questo permette di correzioni lungo la strada ed i risultati nei traffici più lunghi. Così, in un acquisto uso un tag della banda inferiore come uscita e in un uso vendere un tag di fascia superiore come uscita. Il problema principale di attuare con successo il metodo che è qualcosa che si chiama un falso testa - discussa nel capitolo precedente. Il termine veniva da hockey, ma è familiare in molte altre arene pure. L'idea è un giocatore con il disco pattini il ghiaccio verso un avversario. Mentre pattina si gira la testa, in preparazione per passare il difensore non appena il difensore commette, si gira il suo corpo dall'altra parte e scatta in modo sicuro il suo tiro. Uscendo da un Squeeze, scorte spesso fanno lo stesso theyll prima finta nella direzione sbagliata e poi fare il vero movimento. In genere ciò che youll vedere è un Squeeze, seguito da un tag band, seguito a sua volta dal vero movimento. Molto spesso questo avverrà entro le bande e non otterrete un segnale di rottura fino a dopo la vera mossa è in corso. Tuttavia, se sono stati serrati i parametri per le bande, come tanti che usano questo approccio fare, si possono trovare te con il piccolo whipsaw occasionale prima che appaia il commercio vero e proprio. Alcune azioni, indici, ecc sono più inclini a testa falsi di altri. Date un'occhiata a oltre stringe per la voce che si stanno prendendo in considerazione e vedere se sono coinvolti falsi testa. Una volta che un falsario. Per coloro che sono disposti a prendere un non meccanici falsi testa approccio commerciale, la strategia più semplice è quella di aspettare fino a quando si verifica un squeeze - la precondizione è impostato - quindi cercare la prima mossa dal trading range. Commercio mezzo posizione il primo giorno forte nella direzione opposta del falso testa, aggiungendo alla posizione quando si verifica la rottura e utilizzando un arresto tag banda parabolica o opposta per evitare di essere ferito. Dove falsi testa arent un problema, o i parametri di banda arent impostati stretto abbastanza per quelli che si verificano ad essere un problema, è possibile barattare Metodo I verso l'alto. Basta aspettare un squeeze e andare con il primo breakout. indicatori di volume può davvero aggiungere valore. Nella fase di prima il look finto testa per un indicatore di volume come l'intensità Intraday o l'accumulo di distribuzione per dare un suggerimento per quanto riguarda la risoluzione definitiva. MFI è un altro indicatore che può essere utile per migliorare il successo e la fiducia. Questi sono tutti indicatori di volume e sono ripresi nella parte IV. I parametri per un sistema di volatilità breakout basate su The Squeeze possono essere i parametri standard: media di 20 giorni e - due fasce di deviazione standard. Questo è vero perché in questa fase di attività le bande sono abbastanza vicine e quindi gli inneschi sono molto vicini. Tuttavia, alcuni operatori a breve termine può essere utile per ridurre la media un po ', diciamo a 15 periodi e stringere le fasce un po', dicono a 1,5 deviazioni standard. Vi è un altro parametro che può essere impostato, il periodo di look-indietro per il Squeeze. Più a lungo si imposta il periodo di look-back - ricordare che il valore predefinito è di sei mesi - maggiore è la compressione youll raggiungere e il più esplosivo il set up sarà. Tuttavia, ci saranno meno di loro. C'è sempre un prezzo da pagare sembra. Metodo I primo rileva la compressione attraverso la Squeeze e poi cerca di espansione della gamma a verificarsi e va con esso. La consapevolezza di falsi testa e conferma indicatore del volume può aggiungere in modo significativo al record di questo approccio. Screening una dimensione ragionevole universo delle scorte - almeno diverse centinaia - dovrebbe trovare almeno alcuni candidati per valutare in un dato giorno. Cercate il vostro Metodo I messe a punto con cura e poi seguirli nella loro evoluzione. C'è qualcosa guardando un gran numero di queste impostazioni, in particolare con indicatori di volume, che indica l'occhio e informa il futuro processo di selezione come regole dure e veloci mai può quindi. Vi presento qui cinque classifiche di questo tipo per dare un'idea di cosa cercare. Utilizzare la spremere un set up andare Poi, con un'espansione della volatilità Attenzione indicatori testa falso Usa volumi di indizi di direzione regolare i parametri per soddisfare se stessi Metodo II mdash Trend seguendo il nostro secondo fasce di Bollinger reg metodo dimostrazione si basa sull'idea che una forte azione dei prezzi accompagnato da una forte azione indicatore è una buona cosa. Si tratta di un approccio conferma che attende queste due condizioni che devono essere soddisfatte prima di dare un segnale di entrata. Naturalmente, il contrario, debolezza confermata da indicatori deboli, genera un segnale di vendita. In sostanza si tratta di una variante Metodo I, con un indicatore, MFI, utilizzato per la conferma e senza necessità di una stretta. Questo metodo può anticipare alcuni segnali metodo che ho. Ebbene utilizzare le stesse tecniche di uscita, una versione modificata di parabolico o una variabile del Bollinger Band sul lato opposto del commercio. L'idea è che sia B per il prezzo e MFI deve superare la nostra soglia. La regola di base è: Se b è maggiore di 0,8 e MFI (10) è maggiore di 80, poi comprare. Ricordiamo che B ci mostra dove siamo all'interno delle bande a 1 siamo alla banda superiore ed a 0 siamo alla banda inferiore. Così, a 0.8 b ci sta dicendo che noi siamo 80 della salita dalla banda inferiore alla banda superiore. Un altro modo di guardare che è che siamo nella top 20 della zona tra le bande. MFI è un indicatore limitata esecuzione tra 0 e 100. 80 è un forte lettura rappresenta il livello di attivazione superiore, simile in significato 70 per RSI. Così, Metodo II combina la forza dei prezzi con indicatore di potenza per prevedere un aumento dei prezzi, o la debolezza dei prezzi con indicatore di debolezza per prevedere i prezzi più bassi. Ebbene utilizzare le impostazioni di base Bollinger Band di 20 periodi e - due deviazioni standard. Per impostare i parametri MFI pure impiegare un vecchio lunghezza indicatore norma dovrebbe essere circa la metà della lunghezza del periodo di calcolo per le bande. Anche se l'origine esatta di questa regola è a me sconosciuta, è probabile che un adattamento di una norma da un'analisi del ciclo che suggerisce di utilizzare medie mobili un quarto della lunghezza del ciclo dominante. La sperimentazione ha dimostrato che periodi di un quarto del periodo di calcolo per le bande erano generalmente troppo brevi, ma che un periodo half-length per gli indicatori ha funzionato abbastanza bene. Come tutte le cose sono, ma valori di partenza. Questo approccio offre molte varianti si possono esplorare. Inoltre, qualsiasi ingresso potrebbe essere variata in funzione delle caratteristiche del veicolo viene scambiato per creare un sistema più adattivo. Tabella 19.1 - Metodo II variazioni di volume-Weighted MACD potrebbe essere sostituito per MFI. La forza (soglia) necessari sia per b e l'indicatore può essere variata. La velocità della parabola può anche essere variato. Il parametro di lunghezza per le bande di Bollinger potrebbe essere regolata. La trappola principale da evitare è entrata in ritardo, dal momento che gran parte del potenziale potrebbe essere stato utilizzato. Un problema con il metodo II è che le caratteristiche riskreward sono più difficili da quantificare, come la mossa potrebbe essere stato in corso per un po 'prima che il segnale viene emesso. Un approccio per evitare questa trappola è quello di attendere un pullback dopo il segnale e poi acquistare il primo giorno fino. Questo mancheranno alcune configurazioni, ma quelli rimasti avranno migliori rapporti di remunerazione del rischio che sarebbe stato meglio per testare questo approccio sui tipi di azioni che in realtà il commercio o desidera il commercio, e impostare i parametri in base alle caratteristiche di tali azioni e il proprio criteri riskreward. Ad esempio, se si scambiato le scorte di crescita molto volatili si potrebbe guardare a livelli più alti per la B (maggiore di uno è una possibilità), IFM e parametri parabolici. Livelli più elevati di tutti e tre sarebbero raccogliere le scorte più forti e accelerare le fermate in modo più rapido. Più a rischio gli investitori avversi dovrebbero concentrarsi su alti parametri paraboliche, mentre altri investitori pazienti ansiosi di dare a questi traffici più tempo per lavorare fuori dovrebbe concentrarsi su piccoli costanti paraboliche che determinano il livello di stop-out in aumento più lentamente. Una regolazione molto interessante è quello di avviare la parabolica non sotto il giorno di entrata come è comune, ma sotto il più recente significativo punto basso o tornitura. Ad esempio, ad acquistare un fondo parabolico potrebbe essere avviato sotto il basso piuttosto che il giorno di entrata. Questo ha il vantaggio di catturare il carattere della più recente commercio. Utilizzando la fascia opposta, come uscite di questi traffici permette di sviluppare la maggior parte, ma può lasciare la fermata a disagio lontano per un po '. Questo vale la pena ribadire: un'altra variante di questo approccio è quello di utilizzare questi segnali come avvisi e comprare il primo pullback dopo l'avviso è dato. Questo approccio consentirà di ridurre il numero di transazioni - alcuni mestieri ci mancherà, ma sarà anche possibile ridurre il numero di whipsaws. In sostanza si tratta di un metodo molto robusto che dovrebbe essere adattabile ad un'ampia varietà di stili di negoziazione e temperamenti. C'è un altro idea che può essere importante: l'analisi razionale. Questo metodo acquista forza confermata e vende confermato la debolezza. Così wouldnt sarebbe una buona idea per presort nostro universo dei candidati in base a criteri fondamentali, la creazione di liste buy e vendere gli elenchi avviene soltanto segnali di acquisto per gli stock sulla lista comprare e vendere i segnali per gli stock della lista vendita. Tale filtraggio va oltre lo scopo di questo libro, ma analisi razionale, la congiuntura dei set di analisi fondamentale e tecnica, offre un valido approccio ai problemi affrontano maggior parte degli investitori. Preselezione per i candidati fondamentali desiderabili o scorte problematici è sicuro per migliorare i risultati. Un altro approccio per i segnali di filtraggio è di guardare ai EquityTrader Valutazioni delle prestazioni e prendere acquisti su titoli votati 1 o 2 e vendere sulle scorte rating 4 o 5. Si tratta di front-ponderata, aggiustata per il rischio valutazioni delle prestazioni, che può essere pensato come relativa forza compensato volatilità negativa. Il metodo acquista forza comprare quando b è maggiore di 0,8 e MFI è maggiore di 80 Usare una fermata parabolica può anticipare Metodo I esplorare la variazioni Utilizzare ripristini razionali Analisi Metodo III mdash Da qualche parte nei primi anni 1970 l'idea di spostare una media mobile su e giù una percentuale fissa in modo da formare un involucro intorno alla struttura dei prezzi catturato. Tutto quello che doveva fare era moltiplicare la media di uno più la percentuale desiderata per ottenere la banda superiore o dividere per uno più la percentuale desiderata per ottenere la banda inferiore, che era un'idea computazionalmente facile in un momento in cui il calcolo era o in termini di tempo o costosa. Questo è stato il giorno di pastiglie colonnari, l'aggiunta di macchine e matite, e per i fortunati, calcolatrici meccaniche. Naturalmente timer mercato e stock pickers ha preso rapidamente l'idea in quanto ha dato loro l'accesso alle definizioni di alta e bassa che potrebbero usare nelle loro operazioni di sincronizzazione. Oscillatori erano molto in voga al momento e questo ha portato a una serie di sistemi che confrontano l'azione di prezzo entro bande cento all'oscillatore azione. Forse il più noto al momento - e ancora ampiamente usato oggi - era un sistema che ha confrontato l'azione del Dow Jones Industrial Average all'interno di bande creati spostando il suo 21 giorni di media mobile su e giù quattro per cento a uno dei due oscillatori sulla base di ampie statistiche di mercato aperto. Il primo era una somma di 21 giorni di avanzare meno declino problemi sul NYSE. Il secondo, anche dal NYSE, era una somma di 21 giorni di volume-up volumi meno. Tag di banda superiore accompagnato da letture oscillatore negativi sia oscillatore sono stati presi come segnali di vendita. Acquista i segnali sono stati generati da parole chiave della banda inferiore, accompagnati da letture oscillatore positivi da entrambi oscillatore. letture coincidenti da entrambi gli oscillatori servito ad aumentare la fiducia. Per gli stock per i quali wasnt disponibili dati di mercato generali, un indicatore di volume, come una versione di 21 giorni Bostians intensità Intraday è stato utilizzato. Questo approccio e una miriade di varianti rimangono in uso oggi come guide di temporizzazione utili. Molte modifiche di questo approccio sono possibili e molti sono stati fatti. Il mio contributo è stato di sostituire un grafico di partenza per la tecnica somma di 21 giorni utilizzato per gli oscillatori. Un grafico di partenza è un grafico della differenza di due medie, una media a breve termine e una media di lungo termine. In questo caso le medie sono dei progressi quotidiani meno cali e tutti i giorni fino volumi meno down-volume e dei periodi da utilizzare per le medie sono 21 e 100. La trama è di media a breve termine meno la media a lungo termine. Il vantaggio principale di utilizzare la tecnica di partenza per creare gli oscillatori è che l'uso di lungo termine media mobile ha l'effetto di regolazione (normalizzazione) per bias a lungo termine nella struttura di mercato. Senza questo aggiustamento un semplice oscillatore Advance-Decline o Up Volume-Down Volume Oscillator probabilmente ingannare di tanto in tanto. Tuttavia, utilizzando la differenza tra le medie molto ben si adatta per i pregiudizi rialzista o ribassista che causano il problema. La scelta della tecnica di partenza significa anche che è possibile utilizzare il calcolo MACD ampiamente disponibili per creare gli oscillatori. Impostare il primo parametro MACD a 21, il secondo a 100 e il terzo a nove. Questo imposta il periodo per la media a breve termine a 21 giorni, il termine per la media a lungo termine di 100 giorni e lascia il periodo per la linea di segnale al valore predefinito, nove giorni. Gli ingressi di dati sono anticipazioni-cali e fino il volume volume-giù. Se il programma che si sta utilizzando vuole gli ingressi in percentuale, il primo dovrebbe essere 9, il secondo 2 e il terzo 18. Ora sostituire Bollinger Bands reg per le fasce percentuali e si ha il cuore di un sistema di inversione molto utile per la temporizzazione mercati. Allo stesso modo siamo in grado di utilizzare indicatori per chiarire coperchio e il fondo e confermare le inversioni di tendenza. Vale a dire, se si forma un fondo W2 con B più in alto sulla retest che sul primo basso - un W4 relativo - controllare il vostro oscillatore di volume, sia MFI o VWMACD, per vedere se ha un modello simile. Se lo fa, poi acquistare il primo giorno forte su se pretende molto, aspettare e cercare un altro setup. La logica al top è simile, ma abbiamo bisogno di essere più paziente. Come è tipico, all'inizio richiede più tempo e di solito presenta i classici tre o più spinte ad un alto. In una formazione classica, b sarà più bassa su ogni spinta così come un indicatore di volume, come accumulo di distribuzione. Dopo un tale modello si sviluppa guardare a vendere giù giorni significativi dove il volume e la gamma sono maggiori rispetto alla media. Quello che stiamo facendo nel metodo III è chiarire coperchio e il fondo attraverso il coinvolgimento di una variabile indipendente, il volume nella nostra analisi attraverso l'uso di indicatori di volume per contribuire a ottenere un quadro migliore della natura mutevole della domanda e dell'offerta. È una domanda in aumento in tutto il fondo W Se è così, dovremmo essere interessati ad acquistare. È l'offerta aumentando ogni volta che facciamo una nuova spinta ad un alto Se è così, dobbiamo essere smistamento nostre difese o pensando di corto circuito se così inclinato. La linea di fondo è chiarificazione di modelli che sono altrimenti interessante, ma su cui si potrebbe non avere la fiducia di agire senza conferme. Acquisto di installazione: tag fascia inferiore e l'oscillatore di vendita messa a punto positivo: tag banda superiore e oscillatore MACD uso negativo per calcolare il mdash indicatori respiro Metodo IV Confermato sblocchi Bollinger su Bande di Bollinger reg sistema IV, un approccio semplice e diretto per sblocchi confermati. Il modello di base è una sequenza di tre giorni. Giorno 1: Chiudere all'interno della banda e la larghezza di banda entro il 25 di larghezza di banda più basso in 6 mesi. Giorno 2: Chiudere fuori della banda. 3 ° giorno: Intraday - Alert (non ancora confermato) se abbiamo scambi superiore (inferiore per i modelli vendita) rispetto alla fine del Day 2. Fine giornata: Signal (breakout confermato) se chiudiamo superiore (inferiore) rispetto alla fine del Day 2 . In sostanza siamo alla ricerca di titoli che sono forti (debole) sufficiente per ottenere al di fuori delle bande e quindi estendere la loro moves. Short Term Trading con le fasce di Bollinger 16 settembre 2010 da ospite Kenny di oggi è Markus Heitkoetter, CEO di Rockwell Trading e autore di La guida completa al giorno di negoziazione. Oggi Markus sta per mostrare come utilizzare uno dei nostri indicatori preferiti, fasce di Bollinger, nel trading di breve termine. Assicurati di commentare con i vostri pensieri su bande di Bollinger e alcune tecniche che si usano nel trading di breve termine. Bande di Bollinger sono un grande indicatore con molti vantaggi, ma purtroppo molti commercianti non sanno come utilizzare questo indicatore stupefacente. Prima che vi mostri come lo uso, lascia rapidamente rivedere ciò che esattamente bande di Bollinger sono. Bande di Bollinger sono costituiti da tre componenti: un semplice media mobile due deviazioni standard di questa media mobile (noto come il superiore e inferiore Bollinger Band). Se si guardano le seguenti immagini si vede la media mobile visualizzata come una linea blu solida e le fasce superiore e inferiore di Bollinger come linee blu punteggiate. (In MarketClub le linee sono di colore rosso.) Quindi quali sono le caratteristiche di bande di Bollinger a seconda delle impostazioni, bande di Bollinger di solito contengono 99 dei prezzi di chiusura. E nel mercato laterale, i prezzi tendono a vagare dal superiore delle Bollinger Band nel Lower Bollinger Band. Con questo è il caso, molti commercianti utilizzano bande di Bollinger per il commercio una semplice strategia di dissolvenza tendenza: vendono quando i prezzi si muovono al di fuori bordo superiore delle Bollinger Band e comprare quando i prezzi si muovono al di fuori del Lower Bollinger Band. Questo in realtà funziona ragionevolmente bene in un mercato laterale, ma in un mercato con un trend di ustioni. Così come si può evitare di essere bruciato dal comprendere la direzione del mercato. Io uso di indicatori per determinare la direzione del mercato, e decidere se il mercato è in trend o meno. E Bande di Bollinger sono uno dei tre indicatori che uso per questo compito. Per trading a breve termine Preferisco usare una media mobile di 12 bar e una deviazione standard di 2 per le mie impostazioni. In molti pacchetti software grafici le impostazioni standard per le bande di Bollinger sono 18-21 per la media mobile e 2 per la deviazione standard. Queste impostazioni sono grandi se si sta operando su grafici giornalieri o settimanali, ma John Bollinger si suggerisce che, quando giorno di negoziazione si dovrebbe ridurre il numero di barre utilizzate per la media mobile. John Bollinger suggerisce una cornice di 9-12, e per me l'impostazione migliore è 12. Con queste impostazioni, troverete che in una tendenza rialzista, i punti superiore delle Bollinger Band bene ei prezzi sono costantemente toccare il superiore Bollinger Band. Lo stesso vale per un trend al ribasso: se un mercato è in una tendenza al ribasso, si vedrà che il INFERIORE Bollinger Band è ben rivolta verso il basso ed i prezzi sono in contatto con la più bassa Bollinger Band. Come si può sapere quando una tendenza è finita ed i mercati stanno muovendo lateralmente nuovo Bene, il primo segnale di avvertimento che la tendenza potrebbe essere eccessivamente è quando i prezzi si stanno allontanando dalla Bollinger Band. E si sa che una tendenza rialzista è finita, almeno per ora, quando la parte superiore Bollinger Band appiattisce. Lo stesso vale per downtrends: Il primo segnale di avvertimento che un trend al ribasso è finita è quando i prezzi si stanno allontanando dal Lower Bollinger Band, in modo che non tocchino il Lower Bollinger Band. E si sa che il movimento è finito quando il Lower Bollinger Band appiattisce. Come si può utilizzare queste informazioni nel tuo trading Beh, se si utilizza una strategia trend-following, si avvia alla ricerca di voci fino a quando non appena si vede l'Upper Bollinger Band rivolta piacevolmente con i prezzi di toccare la superiore Bollinger Band. Quando si vede che i prezzi non sono più toccano il superiore Bollinger Band, si sposta il fine a break-even inizio Andor scalabilità della vostra posizione. E quando la superiore Bollinger Band appiattisce, si esce la vostra posizione lunga, poiché si sa che la tendenza è finita. Vedete, quando il mercato si sta muovendo lateralmente, tu non fare soldi essere nel mercato solo sperando che il mercato continuerà a tendenza. Quindi uscire dalla posizione di prima che il mercato si gira, perché si può sempre rientrare quando si vede che il mercato è in trend di nuovo. In realtà, una strategia che io chiamo la strategia semplice Rockwell in realtà si basa sul prezzo di etichettare un superiore Bollinger Band come un segnale di entrata: con questa strategia che uso MACD per confermare una tendenza rialzista, e attendere che la superiore Bollinger Band inizia a puntare verso l'alto. poi io entro al bordo superiore delle Bollinger Band con un ordine di arresto, in attesa che il mercato a venire da me. Sto quindi utilizzando uno stop loss e un obiettivo di profitto in base al range medio giornaliero. Questa strategia è davvero al di là della portata di questo articolo in quanto ci stiamo concentrando sulla Bande di Bollinger, ma questo è esattamente come io uso le bande di Bollinger per determinare la direzione del mercato e decidere la strategia di trading userò. Quindi, fintanto che l'Upper Bollinger Band è ben rivolta verso l'alto o verso il basso, sto cercando le voci secondo le mie strategie trend-following, come la semplice strategia. Una volta che le bande di Bollinger si appiattiscono, sto cercando le voci secondo le strategie lateralmente ho commercio. Hai sempre voglia di scambiare una strategia trend-following in un mercato con un trend e una strategia trend-dissolvenza in un mercato laterale. Come si può vedere, le bande di Bollinger offrono grande aiuto per determinare la direzione del mercato e decidere quale strategia di trading da utilizzare. Molti commercianti imparare a utilizzare le bande di Bollinger a svanire il mercato, ma possono essere ancora più potente quando viene utilizzato per le tendenze commerciali, e nel determinare la direzione del mercato. Best, Markus Heitkoetter Markus è CEO di Rockwell Trading e autore del bestseller internazionale La guida completa al giorno di negoziazione. Per un periodo di tempo limitato lettori INO blog possono scaricare il libro gratuitamente qui. LUIS de Menezes ringrazia. Your articolo su BB è molto buona. Davvero BB è un buon indicatore per misurare l'atto volatility. They come il supporto amplificatore Resistenza. Io uso BB con candelabri supportati da indicatori di prezzo e di volume. Vorrei sapere come si scambi BB compressione. Per me la spremere o costrizione è una opportunità per la cattura di sblocchi, e se si antecipate vostro ordine il vostro r la winner. But a volte è molto difficile sapere se il breakout salirà o down. Can mi dici come si scambi questa strategia FROEHES Weinachten strategia eccellente, studia capsule per un certo tempo - 3000-7400 in un mese. Ho anche scoperto che le Bande di Bollinger funzionano meglio in un mercato laterale con il MACD istogramma. Per quanto riguarda Mohamad tutti abbiamo dovuto passare attraverso la curva di apprendimento e ottenere informazioni, ovunque abbiamo potuto. Tuttavia ci sono un sacco di siti educativi a vostra disposizione e molti libri sul tema del commercio di bestiame. Justin Miller dice Sì, la Morhamad, tu sei la definizione di denaro stupido. Non ho un parere sulla arabi. In tutta onestà religioni del Medio Oriente confonde così tanto I dont nemmeno cercare di capire tutto. Vorrei avere il tempo, ma io non. Non ho nulla againt musulmani. Im non una persona arrogante o culturalmente insensibile e il mio commento non aveva assolutamente nulla a che fare con sei razza, etnia o religione. Im aware of the fact that this is a big world and we have a lot of different people with different people living in it so how bout we leave it at that The reason I called you stupid is not because of your poor grammar. Id assume English is not your first language and that is fine. I was able to understand your message fine which is why I called you a stupid investor. If you invest money in something and dont have a set exit strategy and have to ask random blogs about what you should do with an investmenttrade (bet) that didnt go your way than youre what people in the investment world refer to as stupid money. I have nothing against people like you because you help people like myself and others here at MarketClub money by taking the wrong side of a position. But smarten up, do your homework, stop with the racist card then come back and invest. You Iajustin Miller says about me stupid Why do you say I am stupid. Grazie. this morality you have. Znntek will contact me on my email for you to help me. Do you like the Arabs. sounds good if we can read the trend market with this method Justin Miller says Take the loss. With the level of intelligence youre likely to have based on the grammar in your sentence you have no chance. Just stop trying to make money when you havent an F what youre doing you idiot You can play as much as you want with different indicators settings, none will be better or lesser than the other. A setting will work nicely for a while then not so well afterwards. Use it on another underlier then it wont work at all. etc. you get my point. So I use very few indicators with the defaults settings given in every software. Indicators are just what they are indicators but the real thing is the tape. So learning reading the tape is the must be done and main focus. Justin Miller says I thought many traders liked to adjust the MACD default settings for short term trades. But I guess in this case, the default are sufficient but Id be interested to hear from anyone who has had success trading intraday (especially ES) with different MACD settings. Justin Miller says Bruce de Poorman, Thanks for the feedback. Ive been testing different MACD settings for short time trading but so far my back tests have had little success. Ill give this one a try. As for the ATR, have you considered a 10 period You might find this works well with intraday trading. mohamed. i see no one is answering your 911 call for assistance. i dont really understand what you need. did you get stuck in a position, are way down, and need advice for making it back quickly. is their a time element on your transaction. dont panic. its just money. Don - to get 15 days to show up it had to be 30 minutes chart for the chart examples above. Poormans. don conner says THE BOLLINGER BANDS ARTICLE WAS VERY INTERESTING. IM JUST CURIOUS AS TO THE TIME FRAME THAT WAS SHOWN ON THE CHARTS. WAS IT A 5 MINUTE OR WHAT Is there any one help me in any way. even if it has no index effectively sends it to me in order to compensate for my loss big. on this. Emily Mohamad 14 7 1 hotmail. Com Doc Stock - I think the principles are the same except RSI is 14 instead of 7 and the default BB setting is 20,2,2 instead of 12,2.2. and I think MACD setting remains the same as he already is using the standard default setting. This of course would be on the daily or weekly charts. Interesting. I just recently added this to the weekly chart. I wonder what his thoughts are on the use of the BB for longer term charts. Nevertheless, it is another tool that is helpful, despite it being a lagging indicator. Justin, there are 4 videos and I looked at 2 of them today, one on Bollenger Bands which is much like the basic note and the 3 is on use of MACD with the BBs. The BB setting he uses is 12,2,2 for the SampP 500 and it is a 30 min chart (to get 15 days to show up). ATR - dont know that one. We were trying different settings including the 2 min chart. Wilder RSI normally is 3-7 for short term trading. I have never had success with short term so I have been a longer term investor since 1987, but the last 4 years the longer focus has nearly disappeared and I am looking to modify my investing. Bruce de Poorman (looking to change the name) Anyone wanting to make 500 in 4 months has a realistic and very accessible goal. The maths are easy. My own trading goal is 10 per week, compounding. So 1000 starting balance looks like this - 1100, 1210, 1331, 1464 (month 1), 1610, 1771, 1948, 2143 (month 2),2358, 2593, 2853, 3138 (month 3), 3452, 3797, 4177, 4595, 5054 (month 4 500 - allowing 17 wks in a 4 month period). To achieve this without overtrading is just a matter of maintaining your risk management and I increase my lot size accordingly with each trade so it reflects the growing balance to maintain the exact ratio as when making the initial trade. Forex has taken me on quite a journey and when I arrived at this goal and the discipline to trade in this manner I have found my trading to be successful. Depending on the number of days you want to trade it can be broken down again to 2(always compounding) daily if trading 5 days or 3.25 if trading 3 days per week which is my preferred option as it allows for days where the highest potentially profitable trades dont present themselves or if 10 is reached in less than 5 days there is the option to walk away from trading for the remainder of the week, satisfied with reaching my target and preserving my capital. Hope this helps as Forex provides the opportunity to have big dreams but like anything its the breaking it down into sizeable chunks that allows us to see the possibility is there. Justin Miller says How can you tell the setting from these pictures On my end, theyre really blurry. Id also really appreciate it if you would share a few setting for the MACD and the ATR for intraday trading. And by the way, this is a great post, which I havent seen in quite some time Look up Ira Epstein Futures o Youtube, he uses BB, Stochastics, and mov avg to explain market trends. very simple approach he takes to bring together, along with his proprietary swingline study to time entries and exits. Some great comments Poorman, Im glad you were able to take a look my indicator videos. Yes I do use standard MACD settings to help determine the direction of the market (12, 26, 9). I want to avoid analysis paralysis from using too many indicators, but I feel it is important to use 2 or more indicators (I use 3) to determine the direction of the market and have found that MACD and RSI are nice compliments to Bollinger Bands. Dee Dee, thanks for your post You are correct. Bollinger Bands based on 2 standard deviations theoretically will contain 95 of price data, but this isnt always going to be the case since this assumes a normal distribution and markets arent always normal. as I stated earlier:2010-09-16 09:50:24 The number of the data point contained within the envelope of the bands is defined by Chebychefs (aka Tchybechef) Inequality and the 2 standard deviation bands alway contain more than 75 of those contributing data points. That is not to say those 2SD bands could not contain 99 of the contributing data points but that would be highly unlikely. In order to be absolutely sure of that envelope containing 99 of the data points one has to use bands set at 10 standard deviations. This is true of ANY distribution of the data (see ASTM STP-15) Actually BBs do not contain 99 of the data. Security prices are not normally distributed. At 2 standard deviations normally distributed data is 95 contained, but security and forex prices are closer to 93. I recently read John Bollingers book, Bollinger on BBs and he has some great insights. I started using his forex website, BBForex and it has great forex charts with a wide choice of indicators---it has been a real improvement for my trading, but I still dont make 500 in four months--thats very impressive. Ok, I found the MACD setting (12,26,9). What does URI stand for on the posting requirement Watched 2 of the Rockwell videos and learned more about the BB and combined with MACD, looks like some good short term tools. Have been a longer term investor since 1990, but finding the going rough the last few years. Never traded short term before as it always backfired with longer term tools. I really like the potential here. On Poormans chat a friend tried it on VHC today and 211 in 11 minutes. Grazie. and using leverage, why not 500 Why is Sur ludicrous Some people are constistent only using positive and negative MACD divergence, why should BBs be any different Sometimes over analysis is the worst analysis. What about people that are consistent using the breakoutpullback method Not eveyone has a chart full of indicators. Im still learning, but to me, the more cluttered the chart, the less you see. I lost a lot of money and my balance became 1000 Can I Compensation I do not have money for promotion. Is one help me in order to compensate the progress of my entry and exit points in trading this my email. I hope anyone help me Well, perhaps he made 500 starting out with 100 dollars 4 months ago. It is possible:) Bruce Brotnov says This is terrific info. What setting do you use for MACD I see the sample is 30 min and bb of 12,2,2 setting. BB are a volatility indicator, when they are closing the volatility decrease, when they are diverging volatility is back. when they are parallel a trend is going on, when they make a bubble you have a strong burst. BB are a trend reversal indicator, when the top BB bend down the up trend is probably over, when the bottom BB goes up the down trend is over. You need to watch them carefully and learn their behaviour, it one a very reliable indicator. Another indicator deserves attention, it is the Parabolic SAR, combine them both for confirmation. How ludicrous. 500 in 4 month. With a simple Bollinger band. No body would be working anymore. To become consistent on 20 per month on your trading account you need a lot more then a Bollinger band. By consistent I mean over a couple of years. I cant stop laughing. Not that its worth while answering but I couldnt stop laughing. It is about time we saw an application of this powerful trend defining tool. However there are issues with what was claimed to define exactly what they are. The upper and lower bands are the standard deviation of the data point in the sample not of the (moving)average. The uncertainty in the average can also be defined by its standard deviation as can the uncertainty in the uncertainty in the uncertainty of the average etc. One can also determine the standad deviation in the value of the standard deviation etc. All these uncertainty values are detwermined by a formula that has n, the number of data points in the denominator so be aware that larger samples reduce all the uncertainty in the statistical summary of the data set. There are many who would not consider samples size smaller than 20, which is the usual default size for Bollinger Bands in market data analysis. The number of the data point contained within the envelope of the bands is defined by Chebychefs (aka Tchybechef) Inequality and the 2 standard deviation bands alway contain more than 75 of those contributing data points. That is not to say those 2SD bands could not contain 99 of the contributing data points but that would be highly unlikely. In order to be absolutely sure of that envelope containing 99 of the data points one has to use bands set at 10 standard deviations. An important point, not made, is that the width of the bands is important. As bands narrow there is increasingly greater confirmation that the current price is the right price while broadening band indicate that recent transactions disagree that the price is well defined. A funnelling other than horizontally indicates confirmation or lack thereof of the trend. I use 1003 on the 15 minute data values in a 5 day chart and they seem to give me useful information. From my experience there is a limit to the prediction value to only about one-third or less of the sampleing period. Thank you, I like the BB explanation, I use Q Charts and have the the Upper and the Lower BB set for all my trades. Thanks, this is the only indicator that I use consistently and have made 500 return in last 4 months. Even though its hard to believe but this is the reality of my forex trading. When I started to trade for the first time in June 10, had no previous trading experience. Now I can give all the credit to this indicator for most of my FOREX profit This made a great fan of BOLLINGER BAND. My strategy was to refrain from entering a short position at the bottom of the lower band and long position at the top of the upper bollinger band. I would like to thank David for his informative video lesson at InformedTraders, recommend everyone to watch those videos. Trader8217s Blog AlertsTop 4 Bollinger Bands Trading Strategies Odds are you have landed on this page in search of bollinger band trading strategies. secrets, best bands to use or my favorite - the art of the bollinger band squeeze. Before you skip down to the section titled bollinger band trading strategies which covers all these topics and more let me impart two additional resources on the site that are of value to you: (1) Trading Simulator (you will need to practice what you have learned) and (2) Indicators Category (confirming your bollinger band strategy with another indicator is always a plus). bande di Bollinger Band indicatore di Bollinger sono un potente indicatore tecnico creato da John Bollinger. Some traders will swear that solely trading a bollinger bands strategy is the key to their winning systems. Le bande di Bollinger sono disegnati all'interno e che circonda la struttura dei prezzi di un titolo. Esso fornisce confini relativi di alti e bassi. Il punto cruciale dell'indicatore banda di Bollinger si basa su una media mobile che definisce il trend di medio termine del titolo in base al periodo di tempo di trading si sta visualizzando su. This trend indicator is known as the middle band. Most stock charting applications use a 20 period moving average for the default bollinger bands settings. The upper and lower bands are then a measure of volatility to the upside and downside. Essi sono calcolati come due deviazioni standard dalla banda centrale. Bollinger Bands Calcolo: Upper fascia mediana della fascia 2 deviazioni standard Medio Banda 20 periodo media mobile (la maggior parte dei pacchetti grafici utilizzano la media mobile semplice) banda inferiore banda centrale - 2 deviazioni standard. The below chart shows the upper and lower bands for bollinger bands. Bollinger Band Trading Strategies Molti di voi hanno sentito parlare di modelli tradizionali di analisi tecnica, come doppio massimo. double bottoms, ascending triangles, symmetrical triangles. testa e le spalle alto o in basso, ecc L'indicatore di bande di Bollinger possono aggiungere quel tocco di potenza di fuoco per la vostra analisi. They can help you understand certain characteristics of a stock such as the high or low of the day, whether or not the stock is trending, or even if it is volatile or not. A volte quando le negoziazioni con le bande di Bollinger, potrete vedere le bande di avvolgimento molto strettamente che indica il titolo è scambiato in un range ristretto. This is the trigger to watch for a price breakout or breakdown. Many times, large rallies begin from low volatility ranges. When this happens, it is referred to as building cause. Questa è la calma prima della tempesta. 1 - Double Bottoms and Bollinger Bands A common bollinger band strategy involves a double bottom setup. Il fondo iniziale di questa formazione tende ad avere una forte volume e un pullback tagliente prezzo che chiude al di fuori della banda di Bollinger inferiore. Questi tipi di mosse in genere portano a quello che viene chiamato un raduno automatico. The high of the automatic rally tends to serve as the first level of resistance in the base building process that occurs before the stock moves higher. Dopo il rally inizia, il prezzo tenta di ritestare i minimi più recenti che sono stati impostati al fine di testare il vigore della pressione di acquisto che è venuto in quel fondo. Many bollinger band technicians look for this retest bar to be inside the lower band. This indicates that the downward pressure in the stock has subsided and that there is a shift now from sellers to buyers. Also pay close attention to the volume. avete bisogno di vedere cadere drammaticamente. Di seguito un esempio del doppio fondo al di fuori della banda inferiore che genera un raduno automatico. The setup in question was for FSLR from June 30, 2011. The stock hit a new low with a 40 drop in traffic from the last swing low. To top things off, the candlestick struggled to close outside of the bands. This led to a sharp 12 rally over the next two days. Bollinger Bands Double Bottom 2 - Reversals with Bollinger Bands Another simple yet effective trading method is fading stocks when they go outside of the bands. Ora, prendete che un ulteriore passo avanti e applicare una piccola analisi candlestick a questa strategia. Ad esempio, invece di corto circuito di uno stock come esso lacune attraverso il suo limite superiore di banda, l'ora di vedere come tale stock svolge. Se lo stock lacune e poi chiude vicino al suo basso ed è ancora completamente al di fuori delle bande di Bollinger, questo è spesso un buon indicatore che lo stock correggerà sul breve termine. È quindi possibile prendere una posizione corta con tre zone delle uscite di destinazione: (1) banda superiore, (2) banda centrale o (3) fascia inferiore. In the below chart example, the Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA) from June 29, 2011 had a nice gap in the morning outside of the bands, but closed 1 penny off the low. As you can see in the chart, the candlestick looked terrible. The stock quickly rolled and took an almost 2 dive in under 30 minutes. dimostrando molto redditizia per qualsiasi commerciante di giorno. Bollinger Band Reversal 3 - Riding the Bands The single biggest mistake that many bollinger band novices make is that they sell the stock when the price touches the upper band or conversely buy when it touches the lower band. Bollinger himself stated that a touch of the upper band or lower band itself does not constitute a bollinger band signals of buy or sell. Not only have I seen, but I have also traded this bollinger band strategy as a continuation trade. L'utilizzo di altri indicatori tecnici e il riconoscimento modello grafico, si può effettivamente operare in direzione di uno stock che si sta chiudendo al di sopra o al di sotto della banda superiore e inferiore. Date un'occhiata al nell'esempio qui sotto e notare l'inasprimento delle bande di Bollinger a destra prima del breakout e al mio punto precedente, una penetrazione prezzo delle bande non può da solo essere considerato un motivo per breve uno stock o vendere. Notice how the volume exploded on that breakout and the price began to trend outside of the bands. These can be extremely profitable setups. BSC Bollinger Band Example I want to touch on the middle band again. La banda centrale è impostata come una semplice media mobile a 20 periodo come default in molte applicazioni grafici. Ogni azione è diverso e un po 'rispetterà il periodo di 20 e un po' no. In some cases, you will need to modify the simple moving average to a number that the stock respects. Si tratta di montaggio di curva, ma vogliamo mettere le probabilità a nostro favore. È possibile utilizzare questa linea per rappresentare aree di supporto sul pullbacks quando lo stock sta cavalcando le bande. Si potrebbe anche aggiungere una posizione supplementare nel magazzino utilizzando questa tecnica. Conversely, the failure for the stock to continue to accelerate outside of the bollinger bands indicates a weakening in strength of the stock. Questo sarebbe un buon momento per pensare a scalare di una posizione o di uscire del tutto. Additionally, we should look for higher highs and higher lows as we ride the Bollinger bands. 4 - Bollinger Band Spremere Un'altra strategia di trading bande di Bollinger è quello di valutare l'apertura di un squeeze imminente. He created an indicator known as the Band width. Questa larghezza di banda Bollinger formula è semplice (superiore delle Bollinger Band Valore - Lower Bollinger Band Value) Medio Bollinger Band Valore (media mobile semplice). The idea, using daily charts, is that when the indicator reaches its lowest level in 6 months, you can expect the volatility to increase. This goes back to the tightening of the bands that I mentioned above. Questo tipo di spremitura azione dell'indicatore banda di Bollinger prefigura una grande mossa. È possibile utilizzare altri indicatori come il volume in espansione, o hai l'indicatore Accumulation alzare, o fa la fascia di prezzo stretta nei giorni giù questi rimandi aggiungono ulteriori prove di una potenziale stretta banda di Bollinger. Abbiamo bisogno di avere un vantaggio anche se quando la negoziazione di una stretta banda di Bollinger, perché questi tipi di configurazioni possono dirigersi-falsificazione il meglio di noi. Notice above in the BSC chart how the bollinger price expanded on the opening of 926. It immediately reversed and all the breakout traders were head faked. Non dovete spremere ogni centesimo di un mestiere. Wait for some confirmation of the breakout and then go with it. If you are right, it will go much further in your direction. Si noti come il prezzo e il volume rotto quando si avvicinano i massimi falsi testa (linea gialla). Al punto di attesa di conferma, consente di dare un'occhiata di come utilizzare la potenza di una banda stretta di Bollinger a nostro vantaggio. Below is a 5-minute chart of Research in Motion Limited (RIMM) from June 17, 2011. Notice how leading up to the morning gap the bands were extremely tight. Tight Bollinger Bands Now some traders can take the basic trading approach of shorting the stock on the open with the assumption that the amount of energy developed during the tightness of the bands will carry the stock much lower. Un altro approccio è quello di attendere la conferma di questa credenza. So, the way to handle this sort of setup is to (1) wait for the candlestick to come back inside of the bollinger bands and (2) make sure there are a few inside bars that do not break the low of the first bar and (3) short on the break of the low of the first candlestick. Sulla base di lettura di questi tre requisiti si può immaginare questo non accade molto spesso nel mercato, ma quando lo fa il suo qualcos'altro. Il grafico sottostante illustra questo approccio. Bande di Bollinger Gap strategia fin d'ora permette di dare un'occhiata allo stesso tipo di messa a punto. but on the long side. Below is a snap shot of Google from April 26, 2011. Notice how GOOG gapped up over the upper band on the open, had a small retracement back inside of the bands, then later exceeded the high of the first candlestick. These sort of setups can really prove powerful if they end up riding the bands. Bande di Bollinger strategia Gap Up Conclusione Questi sono solo alcuni dei grandi metodi per le bande di Bollinger di trading. Io non sono uno di usare molti indicatori sulle mie carte dovuto alla sensazione ingombra che ricevo. I keep price, volume, and bollinger bands on the chart. Keep it simple. If you feel the need to add additional indicators to confirm your analysis, make sure to test it out thoroughly in advance to putting any trades on. post correlati
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